住房抵押贷款违约影响因素研究--基于国内某商业银行数据的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 序论 | 第9-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究框架和本文的创新点 | 第10-12页 |
| 2 对个人住房抵押贷款违约风险研究的文献综述 | 第12-27页 |
| ·本文个人住房抵押贷款违约的定义 | 第12页 |
| ·个人住房抵押贷款风险的分类 | 第12-13页 |
| ·个人住房抵押贷款风险的根源 | 第13-14页 |
| ·新巴塞尔协议关于住房抵押贷款的规定 | 第14-19页 |
| ·零售资产 | 第15-16页 |
| ·零售资产内部评级之架构 | 第16-19页 |
| ·个人住房抵押贷款违约风险的理论研究 | 第19-23页 |
| ·个人住房抵押贷款的理性违约与被迫违约理论 | 第19-20页 |
| ·应用期权理论研究个人住房抵押贷款违约风险 | 第20-21页 |
| ·个人住房抵押贷款风险管理再协商理论 | 第21-22页 |
| ·消费者最优化选择理论 | 第22-23页 |
| ·个人住房抵押贷款状态跃迁理论 | 第23页 |
| ·国外个人住房抵押贷款违约风险的实证研究 | 第23-26页 |
| ·贷款特征对违约的影响 | 第23-24页 |
| ·借款人特征对违约的影响 | 第24-25页 |
| ·房地产特征对违约的影响 | 第25页 |
| ·区域政策人文特征与违约风险 | 第25-26页 |
| ·国内关于个人住房抵押贷款违约风险的实证研究 | 第26-27页 |
| 3 基于国内某商业银行数据的实证分析 | 第27-46页 |
| ·样本和变量的选取 | 第27-30页 |
| ·贷款特征 | 第27-28页 |
| ·借款人特征 | 第28-29页 |
| ·房地产特征 | 第29-30页 |
| ·变量的赋值 | 第30-31页 |
| ·模型的设计 | 第31-32页 |
| ·logistic模型 | 第31-32页 |
| ·Fisher's判别分析法 | 第32页 |
| ·样本的描述性分析 | 第32-39页 |
| ·贷款特征变量均值差异分析 | 第32-35页 |
| ·借款人特征变量均值差异分析 | 第35-37页 |
| ·房地产特征变量均值差异分析 | 第37-39页 |
| ·模型分析 | 第39-46页 |
| ·因子分析 | 第39-42页 |
| ·Logisitic模型分析 | 第42-44页 |
| ·Fisher's判别分析 | 第44-46页 |
| 4 结论与进一步研究建议 | 第46-48页 |
| ·基本结论 | 第46-47页 |
| ·进一步研究建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52页 |
