| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-13页 |
| ·国外文献综述 | 第8-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-15页 |
| 2 股指期货概述及其发展状况 | 第15-23页 |
| ·股指期货的发展状况 | 第15-17页 |
| ·全球股指期货市场发展概述 | 第15-16页 |
| ·我国股指期货产生的背景 | 第16页 |
| ·我国股指期货的仿真交易 | 第16-17页 |
| ·沪深300 股指期货概述 | 第17-23页 |
| ·沪深300 指数特点 | 第17-19页 |
| ·股指期货的功能 | 第19-20页 |
| ·股指期货的特有风险 | 第20-22页 |
| ·股指期货交易与股票交易的比较 | 第22-23页 |
| 3 我国股指期货对股票市场影响的定性分析 | 第23-28页 |
| ·沪深300 指数 | 第23页 |
| ·沪深300 指数期货合约的内容 | 第23-24页 |
| ·数据选取及处理 | 第24页 |
| ·沪深300 股指期货与沪深300 指数相对波动比较 | 第24-25页 |
| ·沪深300 股指期货推出前后现货的波动变化情况 | 第25-28页 |
| ·指数日收盘价走势及其日收益率波动情况的变化 | 第25-26页 |
| ·指数收益率标准差的变化 | 第26-28页 |
| 4 股指期货与股票市场波动性关系研究理论 | 第28-38页 |
| ·现代时间序列分析方法 | 第28-29页 |
| ·时间序列分析的BJ 方法论 | 第28-29页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第29-30页 |
| ·移动平均模型 | 第29页 |
| ·自回归模型 | 第29页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第29-30页 |
| ·自回归移动平均模型的识别 | 第30-31页 |
| ·ARMA 模型的自相关函数 | 第30页 |
| ·偏自相关函数 | 第30-31页 |
| ·模型识别方法 | 第31页 |
| ·自回归移动平均模型参数估计 | 第31页 |
| ·ARMA 模型检验 | 第31页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第31-36页 |
| ·自回归条件异方差模型参数估计 | 第33-34页 |
| ·自回归条件异方差模型检验 | 第34-36页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第36-38页 |
| ·GARCH 模型估计 | 第36-37页 |
| ·广义自回归条件异方差模型检验 | 第37-38页 |
| 5 我国股指期货对股票市场影响的实证分析 | 第38-49页 |
| ·沪深300 指数日收益率的描述性统计 | 第38页 |
| ·沪深300 指数日收益率的ARCH 效应检验 | 第38-41页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·自相关性检验 | 第39-41页 |
| ·ARMA 模型的确定 | 第41-43页 |
| ·沪深300 指数日收益率ARMA 模型的确定 | 第41-42页 |
| ·ARMA 模型的检验 | 第42-43页 |
| ·GARCH 模型的确定 | 第43-48页 |
| ·建立GARCH 模型 | 第43页 |
| ·GARCH 模型参数估计 | 第43-45页 |
| ·GARCH 模型ARCH 效应检验 | 第45-48页 |
| ·实证研究结论 | 第48-49页 |
| 6 加强我国股指期货风险管理的对策建议 | 第49-55页 |
| ·投资者对股指期货交易的风险管理 | 第49-50页 |
| ·交易所对股指期货的风险管理 | 第50-53页 |
| ·交易所风险管理制度 | 第50-52页 |
| ·交易所对各类重大风险事件的对策 | 第52-53页 |
| ·期货公司对股指期货交易的风险管理 | 第53页 |
| ·政府对股指期货市场的风险监管 | 第53-55页 |
| 7 结论 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |