| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·经典风险理论介绍 | 第9-12页 |
| ·DEFINETTE 经典红利模型及其拓展 | 第12-16页 |
| ·常数值红利边界策略风险模型 | 第15页 |
| ·线性红利边界策略风险模型 | 第15-16页 |
| ·红利策略的推广 | 第16页 |
| ·本文的内容结构和可能的创新 | 第16-18页 |
| 第2章 带扩散项的两步保费率常数值红利边界风险模型 | 第18-26页 |
| ·模型 | 第18-19页 |
| ·主要结论 | 第19-26页 |
| ·破产时刻的红利期望现值 | 第19-22页 |
| ·破产时刻的亏损期望现值 | 第22-23页 |
| ·DICKSON 和WATERS 修正 | 第23-24页 |
| ·平均生存寿命 | 第24-26页 |
| 第3章 带扩散项的线性红利边界风险模型 | 第26-39页 |
| ·模型 | 第26-27页 |
| ·红利支付到破产时刻的若干结论 | 第27-36页 |
| ·支付到破产时刻的红利现值函数 | 第27-28页 |
| ·支付到破产时刻的亏损现值函数 | 第28-29页 |
| ·平均生存寿命 | 第29-31页 |
| ·支付到破产时刻的红利现值的矩母函数 | 第31-32页 |
| ·生存概率 | 第32-33页 |
| ·罚金折现函数 | 第33-36页 |
| ·破产后继续支付红利的若干结论 | 第36-39页 |
| ·破产后继续支付红利现值的矩母函数 | 第36-37页 |
| ·罚金折现函数 | 第37-39页 |
| 第4章 带投资场合的常数值红利边界策略 | 第39-45页 |
| ·模型 | 第39-40页 |
| ·主要结论 | 第40-45页 |
| ·破产时刻的红利期望现值 | 第40-42页 |
| ·保险公司的平均生存寿命 | 第42页 |
| ·破产概率 | 第42-43页 |
| ·罚金折现函数 | 第43-45页 |
| 第5章 红利模型应用的初步探讨——分红保险 | 第45-54页 |
| ·分红保险概述 | 第45-47页 |
| ·分红保险涵义 | 第45-46页 |
| ·分红保险的红利来源 | 第46-47页 |
| ·分红保险红利分配原则 | 第47-48页 |
| ·分红保险的功能 | 第48-51页 |
| ·分红保险对消费者的功能 | 第48-50页 |
| ·分红保险对寿险公司的功能 | 第50-51页 |
| ·分红保险的红利分配方法 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读研究生期间公开发表的论文 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59页 |