基于信息熵方法的非寿险定价研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-12页
1 绪论	第12-28页
·引言	第12-13页
·非寿险定价国内外研究现状	第13-22页
·保险风险研究现状及发展概况	第13-15页
·保险定价研究现状及发展概况	第15-22页
·熵及其优化原理在金融和保险领域的国内外研究现状	第22-25页
·本文的主要研究内容及技术路线	第25-26页
·主要研究内容	第25-26页
·研究采用的技术路线	第26页
·小结	第26-28页
2 信息熵及熵优化原理	第28-47页
·引言	第28-29页
·信息熵的基本概念与性质	第29-33页
·信息熵的概念	第29-32页
·信息熵的性质	第32-33页
·熵优化原理	第33-39页
·最大熵优化原理	第33-35页
·最大熵优化问题的解	第35-37页
·最小叉熵优化原理	第37-38页
·最小叉熵优化问题的解	第38-39页
·熵优化问题的对偶规划	第39-43页
·熵优化思想在数学规划中的作用	第43-46页
·小结	第46-47页
3 不完全信息下损失风险研究与保险定价	第47-63页
·引言	第47-48页
·不完全信息下最大熵损失分布	第48-51页
·不完全信息对损失风险的影响	第48-49页
·不完全信息下损失分布的确定	第49-51页
·基于方差和熵的风险度量	第51-59页
·基于方差的风险度量	第51-52页
·基于熵的风险度量	第52-54页
·熵和方差的统一	第54-56页
·算例分析	第56-59页
·不完全信息下的保险定价	第59-61页
·小结	第61-63页
4 最小叉熵变换与Esscher变换的比较	第63-79页
·引言	第63-64页
·最小叉熵变换与Esscher变换	第64-70页
·最小叉熵变换	第64-66页
·Esscher变换	第66-68页
·最小叉熵变换与Esscher变换的关系	第68-70页
·基于Esscher变换的风险分析	第70-72页
·Esscher变换与风险补偿	第70页
·不同Esscher参数的风险补偿	第70-72页
·基于最小叉熵变换的风险分析	第72-76页
·最小叉熵变换与风险补偿	第72-74页
·不同净保费的风险补偿	第74-75页
·尾部最小叉熵变换	第75-76页
·由价格信息获得的损失分布	第76-77页
·小结	第77-79页
5 基于信息熵的风险中性保险定价	第79-102页
·引言	第79-80页
·风险中性定价方法	第80-85页
·风险中性定价概念及假设	第80-81页
·等价鞅概率测度及解释	第81-83页
·复合泊松过程定价的鞅方法	第83-85页
·最小叉熵风险中性保险定价	第85-91页
·实效保费的风险中性定价方法	第85-86页
·最小叉熵模型的建立及求解	第86-88页
·算例分析及新保费的意义	第88-91页
·考虑费用和投资收益的最大熵风险中性密度	第91-95页
·非寿险再保险保费	第95-100页
·非寿险再保险的基本概念	第95-98页
·最大熵风险中性再保险保费的表达	第98-100页
·小结	第100-102页
6 基于大偏差熵的保险定价	第102-120页
·引言	第102-103页
·大偏差与熵	第103-113页
·大偏差基本思想	第103-105页
·大偏差率函数与熵函数	第105-111页
·大偏差熵与Jaynes最大熵	第111-113页
·大偏差与概率测度的改变	第113-115页
·大偏差概率测度	第113-114页
·概率测度的改变	第114-115页
·大偏差熵在保险定价上的应用	第115-118页
·一维大偏差熵与保险定价	第115-116页
·二维大偏差熵与保险定价	第116-118页
·小结	第118-120页
7 结论与展望	第120-122页
·结论	第120-121页
·风险分析	第120页
·保险定价	第120-121页
·展望	第121-122页
参考文献	第122-130页
创新点摘要	第130-131页
攻读博士学位期间发表学术论文情况	第131-132页
致谢	第132-133页