| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献评述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.2.3 相关研究评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第23-24页 |
| 2 我国风险警示制度的一般性分析 | 第24-28页 |
| 2.1 风险警示制度的产生与发展 | 第24-25页 |
| 2.1.1 风险警示制度的产生 | 第24页 |
| 2.1.2 风险警示制度的发展 | 第24-25页 |
| 2.2 风险警示公告效应的理论基础 | 第25-28页 |
| 2.2.1 资本市场效率 | 第25-26页 |
| 2.2.2 股票价格与市场有效性 | 第26页 |
| 2.2.3 股票流动性价值 | 第26-28页 |
| 3 我国A股市场风险警示公告效应实证分析 | 第28-41页 |
| 3.1 研究方法及数据来源 | 第28-30页 |
| 3.1.1 研究方法 | 第28-29页 |
| 3.1.2 样本筛选及数据来源 | 第29-30页 |
| 3.2 实施风险警示公告的市场效应分析 | 第30-35页 |
| 3.2.1 基于整体视角的研究 | 第30-32页 |
| 3.2.2 基于时间视角的研究 | 第32-35页 |
| 3.3 撤销风险警示公告的市场效应分析 | 第35-40页 |
| 3.3.1 基于整体视角的研究 | 第35-37页 |
| 3.3.2 基于时间视角的研究 | 第37-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 退市风险警示和其他风险警示公告效应的对比分析 | 第41-50页 |
| 4.1 研究说明 | 第41页 |
| 4.2 实施退市风险警示和其他风险警示公告效应对比分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 股价波动性视角 | 第41-43页 |
| 4.2.2 股票流动性视角 | 第43-45页 |
| 4.3 撤销退市风险警示和其他风险警示公告效应对比分析 | 第45-49页 |
| 4.3.1 股价波动性视角 | 第45-47页 |
| 4.3.2 股票流动性视角 | 第47-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 风险警示公告效应的影响因素研究 | 第50-57页 |
| 5.1 研究说明 | 第50页 |
| 5.2 研究方法及数据来源 | 第50-52页 |
| 5.2.1 研究方法 | 第50-51页 |
| 5.2.2 变量选择及数据来源 | 第51-52页 |
| 5.3 实施风险警示公告效应显著性的影响因素分析 | 第52-54页 |
| 5.3.1 变量的描述性统计 | 第52-53页 |
| 5.3.2 基于Logit模型的实证分析 | 第53-54页 |
| 5.4 撤销风险警示公告效应显著性的影响因素分析 | 第54-56页 |
| 5.4.1 变量的描述性统计 | 第54-55页 |
| 5.4.2 基于Logit模型的实证分析 | 第55-56页 |
| 5.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 6 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 6.1 全文总结 | 第57-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 6.3 论文的不足及需进一步研究的问题 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-85页 |
| 致谢 | 第85页 |