| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 导言 | 第6-10页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第6-7页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第7页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第7-8页 |
| ·本文研究的创新及不足 | 第8-10页 |
| 第2章 国内外量价关系研究的概述 | 第10-17页 |
| ·量价关系的理论模型 | 第10-11页 |
| ·国外量价关系研究成果 | 第11-14页 |
| ·国内量价关系研究成果 | 第14-17页 |
| 第3章 中国股市量价相关关系的研究 | 第17-35页 |
| ·理论模型和研究方法 | 第17-19页 |
| ·收益率和交易量序列的基本统计分析 | 第19-24页 |
| ·交易量和股价变动的静态关系研究 | 第24-29页 |
| ·量价动态因果关系研究 | 第29-33页 |
| ·本章结论 | 第33-35页 |
| 第4章 基于 GARCH 族模型的股市量价波动性关系研究 | 第35-41页 |
| ·基于混合分布假说的 GARCH 模型和 LL 模型 | 第35-39页 |
| ·股市量价波动性关系的实证模型 | 第39-41页 |
| 第5章 中国股市量价波动性关系的实证研究 | 第41-54页 |
| ·样本数据及统计特征 | 第41-44页 |
| ·基于个股的量价相关关系分析 | 第44-46页 |
| ·非对称成分 GARCH-M 模型的实证检验 | 第46-48页 |
| ·引入预期和非预期交易量的非对称成分 GARCH-M 模型的实证检验 | 第48-50页 |
| ·非预期交易量对波动的非对称影响 | 第50-51页 |
| ·本章结论 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-57页 |
| 本文所取得的主要结论 | 第54-55页 |
| 相关问题及政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-69页 |
| 论文摘要(中文) | 第69-71页 |
| 论文摘要(英文) | 第71-73页 |
