| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-24页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-21页 |
| ·国外研究综述 | 第10-20页 |
| ·国内研究综述 | 第20-21页 |
| ·研究方法与思路 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·基本思路及技术路线 | 第22-23页 |
| ·创新之处 | 第23-24页 |
| 第二章 影响金属价格的因素分析 | 第24-46页 |
| ·有色金属的金融属性 | 第24-26页 |
| ·金融影响因素分析 | 第26-34页 |
| ·汇率 | 第26-30页 |
| ·利率 | 第30-34页 |
| ·产业景气循环和有色金属供需分析 | 第34-39页 |
| ·行业景气分析 | 第34-36页 |
| ·供需分析 | 第36-39页 |
| ·税收政策 | 第39-43页 |
| ·投资者行为博弈 | 第43-46页 |
| 第三章 主要期货市场有色金属期货价格的实证分析 | 第46-56页 |
| ·期货市场的有效性分析 | 第46-50页 |
| ·LME和SHFE期铜引导关系检验 | 第50-53页 |
| ·时间序列的协整性检验 | 第50-51页 |
| ·引导关系检验 | 第51-53页 |
| ·不同有色金属期货价格关联度分析 | 第53-56页 |
| 第四章 有色金属期货价格走势预测 | 第56-67页 |
| ·价格走势描述 | 第56-57页 |
| ·LME期铜价格走势描述 | 第56页 |
| ·SHFE期铜价格走势描述 | 第56-57页 |
| ·SHFE期铜价格预测 | 第57-62页 |
| ·ARMA对SHFE期铜价格的预测 | 第57-61页 |
| ·多因素模型对SHFE期铜价格的预测 | 第61-62页 |
| ·SHFE期铜价格的收益率特性 | 第62-67页 |
| 第五章 有色金属投资风险分析 | 第67-86页 |
| ·期货投资风险 | 第67-72页 |
| ·风险的定性分析 | 第67-68页 |
| ·风险的测度 | 第68-72页 |
| ·行业证券投资风险 | 第72-78页 |
| ·股价与期货价格关联的实证分析 | 第72-75页 |
| ·股价与期货价格的回归分析 | 第75-76页 |
| ·运用股指期货规避证券投资风险 | 第76-78页 |
| ·储备风险分析与风险控制 | 第78-84页 |
| ·投资建议 | 第84-86页 |
| 第六章 结束语与展望 | 第86-89页 |
| ·方法运用的局限性 | 第86-87页 |
| ·结论 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 附录A:攻读硕士学位期间发表的论文和参与的科研项目 | 第94页 |