内容摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 导论 | 第7-19页 |
·选题的背景和意义 | 第7-10页 |
·国内外的研究概况 | 第10-15页 |
·论文的研究思路与方法 | 第15-17页 |
·论文的创新之处 | 第17-19页 |
第2章 虚拟经济的基本内涵及其特征 | 第19-30页 |
·虚拟经济的基本内涵 | 第19-26页 |
·虚拟经济的基本特征 | 第26-30页 |
第3章 虚拟经济的波动性及其与经济发展的关系 | 第30-43页 |
·虚拟经济的内在波动性 | 第30-37页 |
·虚拟经济波动对实体经济的影响 | 第37-42页 |
·虚拟经济波动对金融体系稳定性的冲击 | 第42-43页 |
第4章 中国虚拟经济波动特性分析 | 第43-55页 |
·中国股票市场波动性分析 | 第43-52页 |
·中国债券市场波动性分析 | 第52-55页 |
第5章 中国虚拟经济市场风险预警系统的VAR 模型选择 | 第55-63页 |
·VAR 的基本原理及算法选择 | 第55-58页 |
·方差估计模型的选择 | 第58-61页 |
·分布假设的选择 | 第61-62页 |
·VAR 模型的准确性检验 | 第62-63页 |
第6章 中国虚拟经济市场风险预警系统的构建 | 第63-71页 |
·中国股票市场风险预警系统的构建 | 第63-66页 |
·中国债券市场风险预警系统的构建 | 第66-69页 |
·基于GARCH 类模型的VAR 中国虚拟经济市场风险预警系统的运行模式 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
后记 | 第79-80页 |
附录 | 第80-81页 |