| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| ·关于信用风险的话题 | 第8-10页 |
| ·国内外信用风险的研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的内容和结构 | 第12-14页 |
| 第2章 结构化模型 | 第14-26页 |
| ·Merton经典结构化模型 | 第14-19页 |
| ·Merton模型的假设和两类权益人 | 第14-17页 |
| ·Merton模型的违约概率和价差 | 第17-19页 |
| ·首达时模型(First passage approach) | 第19-23页 |
| ·第一类违约时间的定义 | 第19-20页 |
| ·向下敲入看涨障碍期权和向下敲出看涨障碍期权 | 第20-22页 |
| ·时变的违约障碍 | 第22-23页 |
| ·偏移模型(Excursion Approach) | 第23-26页 |
| 第3章 约化模型 | 第26-33页 |
| ·违约密度 | 第26-28页 |
| ·密度跃迁矩阵 | 第28-29页 |
| ·状态跃迁矩阵 | 第29-31页 |
| ·Duffie & Singleton模型 | 第31-33页 |
| 第4章 不完全信息条件下信用风险模型 | 第33-50页 |
| ·市场信息的不对称性和一些例子 | 第33-36页 |
| ·定义和数学符号 | 第36-37页 |
| ·连接函数Copula | 第37-42页 |
| ·Pearson线性相关的不足 | 第38页 |
| ·连接函数Copula | 第38-39页 |
| ·连接函数的性质 | 第39-40页 |
| ·一些重要的连接函数 | 第40-41页 |
| ·Copula和其它度量相依性指标的关系 | 第41页 |
| ·Copula的尾部相依性 | 第41-42页 |
| ·不完全信息条件下的信用风险模型 | 第42-45页 |
| ·模型的一般假设 | 第42-43页 |
| ·I~2模型及违约概率 | 第43-45页 |
| ·考虑违约相依时的信用风险模型 | 第45-50页 |
| ·循环相依(Cyclical dependence) | 第46-47页 |
| ·违约时间连接函数 | 第47-50页 |
| 第5章 数值模拟 | 第50-61页 |
| ·结构化模型中的违约距离、价差和违约概率 | 第50-53页 |
| ·利用Copula函数度量联合违约概率 | 第53-61页 |
| ·建模步骤 | 第53页 |
| ·信用曲线建模 | 第53-54页 |
| ·选取的Copula及参数间关系 | 第54-55页 |
| ·Copula的分布函数和密度函数 | 第55页 |
| ·四类情形下的违约概率计算 | 第55-57页 |
| ·四类Copula的特点 | 第57-60页 |
| ·蒙特卡罗模拟的结果 | 第60-61页 |
| 第6章 结束语 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录1:读研期间发表论文 | 第67-68页 |
| 附录2:计算程序 | 第68-70页 |
