| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·文献综述及研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外相关研究 | 第14-17页 |
| ·国内相关研究 | 第17-18页 |
| ·本文的研究内容及框架设计 | 第18-19页 |
| 第2章 开放式基金及其流动性风险现状分析 | 第19-30页 |
| ·开放式基金概述 | 第19-23页 |
| ·开放式基金的涵义和特点 | 第19-20页 |
| ·开放式基金的分类 | 第20-22页 |
| ·开放式基金的发展历程及现状 | 第22-23页 |
| ·开放式基金流动性风险概述 | 第23-28页 |
| ·流动性的定义及特点 | 第24-25页 |
| ·开放式基金流动性风险的含义及其与其它风险的关系 | 第25-28页 |
| ·我国开放式基金在发展过程中面临的流动性风险 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 开放式基金流动性风险形成机理及其识别分析 | 第30-37页 |
| ·开放式基金流动风险的形成机理 | 第30-33页 |
| ·开放式基金流动性风险形成根源 | 第30-31页 |
| ·开放式基金流动性风险的影响因素 | 第31-33页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第33-35页 |
| ·我国开放式基金投资环境的特殊性 | 第33-34页 |
| ·我国开放式基金投资管制和上市公司素质的特殊性 | 第34-35页 |
| ·我国开放式基金资产结构与资金来源结构的特殊性 | 第35页 |
| ·我国开放式基金流动性风险控制分析 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 开放式基金股票资产组合流动性风险控制优化模型 | 第37-52页 |
| ·开放式基金股票资产的流动性指标 | 第37-41页 |
| ·不同交易机制下的流动性度量指标 | 第37-38页 |
| ·个股的流动性指标 | 第38-41页 |
| ·开放式基金股票资产流动性风险度量方法研究 | 第41-46页 |
| ·VaR 作为风险度量方法的缺陷分析 | 第42-43页 |
| ·VaR 作为风险度量方法的实证背景缺陷分析 | 第43页 |
| ·一致性风险价值模型 | 第43-44页 |
| ·一致性风险价值模型的性质 | 第44-45页 |
| ·CVaR 与VaR 的关系 | 第45-46页 |
| ·开放式基金股票资产流动性风险控制模型 | 第46-50页 |
| ·流动性调整的CVaR 模型 | 第46页 |
| ·流动性风险值的计算及其含义 | 第46-47页 |
| ·开放式基金股票资产组合流动性风险控制模型 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 开放式基金股票资产组合流动性风险控制模型的实证研究 | 第52-64页 |
| ·数据收集 | 第52-53页 |
| ·计算过程 | 第53-54页 |
| ·一致性风险价值的股票资产组合流动性风险控制模型研究 | 第54-56页 |
| ·我国开放式基金股票资产组合流动性风险的比较分析 | 第56-63页 |
| ·我国开放式基金流动性赎回风险的比较 | 第57页 |
| ·我国开放式基金股票资产组合流动性风险值的比较 | 第57-62页 |
| ·基金赎回份额与流动性风险的比较 | 第62页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
| 附录B 十支重仓股正态性检验结果 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
