| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 一、引言 | 第5-8页 |
| ·研究的目的与意义 | 第5页 |
| ·文献综述与研究现状 | 第5-7页 |
| ·本文的研究思路与创新之处 | 第7-8页 |
| 二、与利率风险免疫相关的基本概念 | 第8-12页 |
| ·麦考利久期 | 第8页 |
| ·凸度 | 第8-9页 |
| ·利率期限结构 | 第9-12页 |
| ·线性模型 | 第10页 |
| ·扩展型瓦西塞克模型 | 第10-12页 |
| 三、利率风险免疫模型及实证研究 | 第12-33页 |
| ·久期利率风险免疫方法 | 第12-17页 |
| ·久期免疫策略 | 第12-13页 |
| ·久期免疫策略的实证研究 | 第13-17页 |
| ·敏感度/凸度债券组合套期保值的利率风险免疫方法 | 第17-21页 |
| ·敏感度/凸度债券组合套期保值的利率风险免疫方法 | 第17-20页 |
| ·敏感度/凸度债券组合套期保值的利率风险免疫方法的实证分析 | 第20-21页 |
| ·利率风险免疫的M~2模型 | 第21-28页 |
| ·M~2模型基本理论 | 第22-23页 |
| ·M~2模型的实证分析 | 第23-28页 |
| ·基于扩展型瓦西塞克模型的债券投资组合利率风险免疫方法 | 第28-33页 |
| ·基于扩展型瓦西塞克模型的利率风险免疫方法 | 第28-30页 |
| ·基于扩展型瓦西塞克模型的利率风险免疫方法的实证分析 | 第30-33页 |
| 四、四种模型的比较分析 | 第33-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 后记 | 第40-41页 |
