基于房地产投资风险VaR：GARCH与SWARCH的比较
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和目的 | 第8-9页 |
| ·相关理论的国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·关于VaR的国内外文献综述 | 第9-10页 |
| ·关于波动模型的国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究思路和方法及文章结构安排 | 第12页 |
| ·本文所做的主要工作及创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 相关理论和概念 | 第14-22页 |
| ·房地产投资风险理论 | 第14-18页 |
| ·房地产投资风险概念 | 第14页 |
| ·房地产投资风险的类型 | 第14-16页 |
| ·房地产投资风险的原因分析 | 第16-18页 |
| ·在险价值VaR | 第18-22页 |
| ·在险价值的概念 | 第18-19页 |
| ·VaR的估计方法 | 第19-22页 |
| 第3章 基于ARCH族和SWARCH模型的比较 | 第22-32页 |
| ·金融时间序列的波动性特征 | 第22-23页 |
| ·传统ARCH族模型 | 第23-26页 |
| ·ARCH族模型 | 第23-25页 |
| ·ARCH族模型存在的问题 | 第25-26页 |
| ·SWARCH模型 | 第26-30页 |
| ·马尔科夫链 | 第27-28页 |
| ·马尔科夫转换机制的ARCH模型 | 第28-30页 |
| ·GARCH模型和SWARCH模型下的VaR估计 | 第30-32页 |
| 第4章 房地产投资风险的实证分析 | 第32-46页 |
| ·数据特征 | 第32-36页 |
| ·数据选取 | 第32页 |
| ·数据的统计特征 | 第32-34页 |
| ·数据检验 | 第34-36页 |
| ·建立ARCH族模型 | 第36-38页 |
| ·ARCH模型 | 第36-37页 |
| ·GARCH模型 | 第37页 |
| ·GARCH模型的改进 | 第37-38页 |
| ·建立SWARCH模型 | 第38-41页 |
| ·SWARCH-L(2,2)模型 | 第39页 |
| ·SWARCH(3,2)模型 | 第39-41页 |
| ·传统ARCH与SWARCH模型的结果比较 | 第41-42页 |
| ·不同模型下VaR的比较 | 第42-46页 |
| 第5章 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51页 |
