| 引言 | 第1-12页 |
| 第一章 实施压力测试的必要性分析 | 第12-19页 |
| 第一节 BCBS 的定性规定 | 第12-14页 |
| 第二节 对VAR 模型的补充 | 第14-17页 |
| 第三节 我国投资基金的要求 | 第17-19页 |
| 第二章 压力测试的理论基础 | 第19-26页 |
| 第一节 压力测试的概念和分类 | 第19-20页 |
| 第二节 市场风险的测度 | 第20-23页 |
| 第三节 非市场性风险的测度 | 第23-26页 |
| 第三章 压力测试的分析方法 | 第26-40页 |
| 第一节 历史情景分析 | 第26-33页 |
| 第二节 假设情景分析 | 第33-40页 |
| 第四章 压力测试的应用 | 第40-48页 |
| 第一节 压力测试在当前应用 | 第40-43页 |
| 第二节 应用范围及执行方式 | 第43-45页 |
| 第三节 测试结果的定性分析 | 第45-48页 |
| 第五章 我国投资基金中的压力测试 | 第48-58页 |
| 第一节 我国投资基金所面临的风险 | 第48-51页 |
| 第二节 实证分析：我国投资基金中的压力测试 | 第51-58页 |
| 第六章 研究结论及建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |