几类信用风险违约问题的研究

中文摘要	第1-10页
Abstract	第10-14页
主要符号对照表	第14-15页
第一章 前言	第15-19页
·引言	第15页
·研究信用风险的方法与模型简介	第15-18页
·本文综述	第18-19页
第二章 分时段公司债券的违约相关性研究	第19-25页
·分时段公司债券违约的数学模型	第19-20页
·基本假设	第19-20页
·建立方程	第20页
·定解问题的求解	第20-23页
·数值分析举例	第23-24页
·结论	第24-25页
第三章 带跳扩散的可提前到期的违约期权研究	第25-34页
·带跳扩散的可提前到期的违约期权的数学模型	第25-26页
·基本假设	第25-26页
·建立方程	第26页
·定解问题求解	第26-32页
·模型扩展	第32-33页
·结论	第33-34页
第四章 信用卡贷款的违约概率研究	第34-39页
·信用卡贷款的违约概率的数学模型	第34-35页
·基本假设	第34-35页
·建立方程	第35页
·问题模型求解	第35-38页
·模型方程化简	第35-37页
·数值计算	第37-38页
·结论	第38-39页
第五章 结论与展望	第39-40页
参考文献	第40-42页
在学期间科研情况	第42-43页
致谢	第43页