| 第一章 导论 | 第1-13页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·本文主要研究内容和论文框架 | 第12-13页 |
| 第二章 VaR模型基本体系 | 第13-17页 |
| ·VaR基本思想 | 第13-14页 |
| ·VaR的基本概念 | 第13-14页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第14页 |
| ·VaR传统度量方法 | 第14-16页 |
| ·极端情况下的补充方法—压力测试法 | 第16-17页 |
| 第三章 VaR基本模型局限性分析 | 第17-21页 |
| ·VaR局限性分析 | 第17-19页 |
| ·VaR局限性的理论分析 | 第17-18页 |
| ·VaR局限性的模型分析 | 第18-19页 |
| ·VaR传统计算方法局限性分析 | 第19-21页 |
| 第四章 基于我国证券市场特征的VaR模型改进研究 | 第21-38页 |
| ·我国证券市场特征分析 | 第21-25页 |
| ·基于我国证券市场特征的VaR模型改进研究 | 第25-27页 |
| ·修正模型与VaR基本模型的对比分析 | 第27-31页 |
| ·模型构建 | 第27-28页 |
| ·结果与分析 | 第28-31页 |
| ·基于我国证券市场特征的VaR计算方法改进研究 | 第31-38页 |
| ·基于极值理论的VaR计算 | 第32-36页 |
| ·基于分位数回归模型的VaR计算 | 第36-38页 |
| 第五章 VaR修正模型在我国证券市场应用的实证研究 | 第38-55页 |
| ·模型选取与计算程序 | 第38-40页 |
| ·模型选取 | 第38-39页 |
| ·各种模型的VaR计算实现过程 | 第39-40页 |
| ·模型评估方法 | 第40-42页 |
| ·Christofferson区间预测评估模型 | 第40-41页 |
| ·损失函数法 | 第41-42页 |
| ·样本数据选取 | 第42-43页 |
| ·模型参数估计 | 第43-46页 |
| ·RiskMetrics模型参数估计 | 第43页 |
| ·分位数回归模型参数估计 | 第43-44页 |
| ·GARCH-Riskmetrics模型参数估计 | 第44-46页 |
| ·计算结果及其分析 | 第46-48页 |
| ·模型评估 | 第48-55页 |
| ·Christoffersen区间预测评估结果 | 第49-50页 |
| ·金融损失函数的符号检验结果 | 第50-55页 |
| 结论： | 第55-56页 |
| 参考文献： | 第56-59页 |
| 附录一：上证180指数95％置信水平的VaR估计结果 | 第59-74页 |
| 附录二：VaR与修正模型比较分析的Matlab程序 | 第74-75页 |
| 附录三：GPD模型参数估计的Matlab程序 | 第75-77页 |
| 附录四：采用内点算法估计分位数回归模型参数的Matlab程序 | 第77-78页 |
| 致谢： | 第78-79页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第79页 |
