混沌时间序列预测方法及其应用
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·课题来源 | 第9页 |
| ·混沌理论的发展历史 | 第9-10页 |
| ·混沌时间序列分析的研究现状 | 第10-11页 |
| ·课题的研究内容 | 第11-13页 |
| 2 相空间重构理论分析 | 第13-23页 |
| ·混沌时间序列的基本性质 | 第13-16页 |
| ·相空间重构理论与方法 | 第16-20页 |
| ·延迟坐标相空间重构法 | 第16-17页 |
| ·导数相空间重构法 | 第17页 |
| ·主分量相空间重构法 | 第17页 |
| ·延迟坐标导数相空间重构法 | 第17-18页 |
| ·仿真结果及分析 | 第18-20页 |
| ·延迟时间的选取方法 | 第20-23页 |
| ·自相关法 | 第20-21页 |
| ·复自相关法 | 第21页 |
| ·重构展开法 | 第21-22页 |
| ·互信息量法 | 第22-23页 |
| 3 嵌入维数的选取方法 | 第23-34页 |
| ·传统的嵌入维数的选取方法 | 第23-25页 |
| ·饱和关联维数法 | 第23页 |
| ·伪邻近点法 | 第23-24页 |
| ·奇异值分解法 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| ·基于高阶统计量的嵌入维数的选取方法 | 第25-34页 |
| ·高阶统计量 | 第25-26页 |
| ·用四阶累积量估计嵌入维数的方法 | 第26-29页 |
| ·仿真结果及讨论 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 混沌时间序列预测方法 | 第34-45页 |
| ·全局预测法 | 第34-35页 |
| ·局域预测法 | 第35-40页 |
| ·加权零阶局域法 | 第36-37页 |
| ·加权一阶局域法 | 第37页 |
| ·仿真结果及讨论 | 第37-40页 |
| ·自适应预测法 | 第40-43页 |
| ·自适应预测模型 | 第40-42页 |
| ·一种非线性归一化LMS自适应滤波算法 | 第42-43页 |
| ·局域自适应预测法 | 第43-45页 |
| 5 新颖的多步预测方法 | 第45-53页 |
| ·改进的自适应预测方法 | 第45-46页 |
| ·改进的局域自适应预测方法 | 第46-47页 |
| ·仿真结果及讨论 | 第47-51页 |
| ·混沌时间序列的可预测尺度问题 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 6 混沌时间序列分析理论在股票中的应用 | 第53-60页 |
| ·加权—阶局域法的预测结果 | 第54-55页 |
| ·局域预测法的预测结果 | 第55-57页 |
| ·局域自适应预测法的预测结果 | 第57-60页 |
| 7 结论及有待于解决的问题 | 第60-61页 |
| ·结论 | 第60页 |
| ·有待于解决的问题 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第67页 |
