| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| §1.1 金融市场风险管理的历史背景 | 第9-10页 |
| §1.2 金融市场风险测量技术的演变 | 第10-11页 |
| §1.3 相关领域的研究现状 | 第11-12页 |
| §1.4 本文的主要研究工作 | 第12-14页 |
| 第二章 波动估计理论和常见的几种波动率估计模型 | 第14-20页 |
| §2.1 波动估计理论 | 第14-15页 |
| §2.2 常见的几种波动估计模型 | 第15-20页 |
| 第三章 VaR方法概述及评价 | 第20-27页 |
| §3.1 VaR方法概述 | 第20-23页 |
| §3.2 对VaR方法的评价 | 第23-27页 |
| 第四章 VaR计算的几种主要方法 | 第27-34页 |
| §4.1 VaR计算的历史模拟法 | 第27-28页 |
| §4.2 VaR计算的分析方法 | 第28-31页 |
| §4.3 VaR计算的Monte Carlo模拟法 | 第31-34页 |
| 第五章 VaR模型的检验 | 第34-39页 |
| §5.1 检验VaR模型的必要性 | 第34-35页 |
| §5.2 VaR模型的正态性检验 | 第35-36页 |
| §5.3 VaR模型的准确性检验 | 第36-39页 |
| 第六章 改进方法的提出及其实证分析 | 第39-54页 |
| §6.1 VaR计算的历史模拟法和BRW方法 | 第39-42页 |
| §6.2 改进方法的提出及具体的计算过程 | 第42-45页 |
| §6.3 实证分析 | 第45-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |