中国期货市场效率实证研究
| 摘 要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-16页 |
| 1 导 论 | 第16-35页 |
| ·我国期货市场的现状与发展历程 | 第16-23页 |
| ·期货市场的功能与作用 | 第23-26页 |
| ·期货市场效率的界定 | 第26-30页 |
| ·选题的背景、目的与意义 | 第30-32页 |
| ·研究思路与创新 | 第32-35页 |
| 2 期货市场有效性研究 | 第35-61页 |
| ·期货市场有效性理论 | 第35-42页 |
| ·方差比检验与我国期货市场有效性的实证分析 | 第42-50页 |
| ·套利与我国期货市场有效性的实证分析 | 第50-61页 |
| 3 期货市场的价格发现效率 | 第61-83页 |
| ·我国期货市场价格发现与“简单效率”的实证分析 | 第61-71页 |
| ·期货市场与现货市场的领先－滞后关系及实证分析 | 第71-83页 |
| 4 期货市场套期保值效率 | 第83-104页 |
| ·套期保值理论 | 第84-88页 |
| ·最优套期保值比率模型 | 第88-97页 |
| ·我国期货市场的套期保值效率实证分析 | 第97-104页 |
| 5 期货市场效率的微观分析 | 第104-138页 |
| ·市场微观结构理论的分析框架 | 第104-107页 |
| ·价格生成过程中的存货与信息 | 第107-111页 |
| ·金融市场的市场结构 | 第111-119页 |
| ·透明度与市场效率问题 | 第119-124页 |
| ·期货市场的流动性研究 | 第124-138页 |
| 致 谢 | 第138-139页 |
| 参考文献 | 第139-150页 |
| 附录 攻读博士学位论文期间发表的论文 | 第150页 |
