| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| §1.1 金融数学研究的历史与现状 | 第9-13页 |
| §1.2 选题依据 | 第13-14页 |
| §1.3 拟研究的主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 分数次布朗运动及其随机积分 | 第15-28页 |
| §2.1 分数次布朗运动的定义及性质 | 第15-16页 |
| §2.2 关于分数次布朗运动的随机积分 | 第16-25页 |
| §2.3 拟-条件期望及拟-鞅 | 第25-28页 |
| 第三章 欧式未定权益的一般定价定理及欧式期权的定价 | 第28-39页 |
| §3.1 分数次Black-Scholes模型 | 第28-32页 |
| §3.2 欧式未定权益的一般定价定理 | 第32-35页 |
| §3.3 欧式期权的定价 | 第35-39页 |
| 第四章 几种奇异期权的定价 | 第39-52页 |
| §4.1 欧式双向期权的定价 | 第39-41页 |
| §4.2 混合期权的定价 | 第41-48页 |
| §4.3 上限型买权的定价 | 第48-49页 |
| §4.4 抵负型买权的定价 | 第49-50页 |
| §4.5 后定选择权的定价 | 第50-52页 |
| 第五章 多维分数次Black-scholes模型及应用 | 第52-61页 |
| §5.1 单资产多噪声情形下欧式未定权益的定价 | 第52-55页 |
| §5.2 多资产单噪声情形下欧式未定权益的定价 | 第55-58页 |
| §5.3 多资产多噪声情形下欧式未定权益的定价 | 第58-61页 |
| 第六章 最优资产组合和最优消费资产组合 | 第61-73页 |
| §6.1 最优资产组合 | 第61-66页 |
| §6.2 最优消费资产组合 | 第66-73页 |
| 第七章 总结及进一步研究问题 | 第73-75页 |
| §7.1 总结 | 第73页 |
| §7.2 进一步研究问题 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-85页 |
| 附录 | 第85-91页 |
| 攻读博士学位期间已发表和完成的论文 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 原创性声明 | 第93页 |