| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·主要创新点 | 第11-13页 |
| 2 内幕交易和交易久期文献综述 | 第13-26页 |
| ·内幕交易文献综述 | 第13-20页 |
| ·内幕交易相关概念 | 第13-14页 |
| ·国外内幕交易研究综述 | 第14-18页 |
| ·国内内幕交易研究综述 | 第18-20页 |
| ·交易久期文献综述 | 第20-26页 |
| ·高频数据介绍 | 第20-22页 |
| ·交易久期文献综述 | 第22-26页 |
| 3 基于ACD类模型的中国内幕内幕交易情况实证研究 | 第26-42页 |
| ·ACD类模型介绍 | 第26-31页 |
| ·标准ACD模型 | 第26-27页 |
| ·ACD模型的类别 | 第27-30页 |
| ·进一步扩展的ACD模型 | 第30-31页 |
| ·数据来源与初步分析 | 第31-34页 |
| ·交易久期“日内效应”调整 | 第34-37页 |
| ·基与WACD与GACD的中国股市内幕交易研究 | 第37-42页 |
| ·WACD(1,1)模型 | 第37-39页 |
| ·GACD(1,1)模型 | 第39-42页 |
| 4 总结 | 第42-43页 |
| 5 文章的不足与努力方向 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |