| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究目的和方向 | 第14-15页 |
| 第2章 建立灰色模型预测房价 | 第15-23页 |
| ·灰色模型相关知识 | 第15-18页 |
| ·GM(1,1)预测模型求解 | 第18-23页 |
| ·数据的检验与处理 | 第19-20页 |
| ·建立 GM(1,1)模型 | 第20-21页 |
| ·检验预测值 | 第21-22页 |
| ·结果分析 | 第22-23页 |
| 第3章 建立 VAR 模型分析货币政策与房价是否相关 | 第23-40页 |
| ·向量自回归 VAR 模型基本知识 | 第25-26页 |
| ·线性方程组模型的缺陷 | 第25页 |
| ·VAR 模型介绍 | 第25-26页 |
| ·建立 VAR 模型流程 | 第26-40页 |
| ·数据处理 | 第27-28页 |
| ·初检验—时间序列图 | 第28-29页 |
| ·数据平稳性检验—单位根检验 | 第29-32页 |
| ·VAR 模型最大滞后阶数的确定 | 第32-33页 |
| ·Jonhamsona 协整检验 | 第33-35页 |
| ·Granger 因果关系 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| ·方差分解 | 第38-40页 |
| 第4章 分析房价调整与经济增长的关系 | 第40-46页 |
| ·数据处理 | 第40页 |
| ·分别建立 GDP-PF 和 CPI-PF 的 VAR 模型 | 第40-46页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·滞后阶数 p 的确定 | 第41-42页 |
| ·对变量进行协整检验 | 第42页 |
| ·Granger 因果性检验 | 第42-43页 |
| ·对变量 lnGDP_SA 和 lnCPI_SA 进行脉冲响应分析 | 第43页 |
| ·对变量 lnGDP_SA 和 lnCPI_SA 进行方差分解 | 第43-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·总结 | 第46-47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录一 | 第50-52页 |
| 附录二 | 第52-54页 |
