保费随机的风险模型及双险种风险模型的破产问题研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
第一章 绪论	第7-13页
·引言	第7页
·破产论的研究背景	第7-8页
·经典风险模型的研究	第8-10页
·连续时间模型	第8-9页
·离散时间模型	第9-10页
·破产论研究的内容与方向	第10-11页
·本文研究的主要内容	第11-13页
第二章 保费随机的离散风险模型的罚金折现期望函数	第13-26页
·风险模型的描述	第13-15页
·罚金折现期望函数m(u)的循环递推公式	第15-17页
·罚金折现期望函数m(u)的渐近估计	第17-20页
·罚金折现期望函数的应用	第20-22页
·修改的罚金折现期望函数	第22-26页
第三章 一类双险种风险模型	第26-35页
·模型的引入与描述	第26-27页
·几个引理	第27-29页
·最终生存概率Φ(u)满足的积分方程	第29-33页
·破产概率ψ(u)的上界及表达式	第33-35页
第四章 带有稀疏过程的双险种风险模型	第35-42页
·模型的描述	第35-36页
·几个引理	第36-37页
·主要结果	第37-42页
参考文献	第42-45页
致谢	第45-46页
攻读学位期间发表论文情况	第46页