| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 导论 | 第7-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-13页 |
| ·境内外市场关联性 | 第8-10页 |
| ·金融市场间信息传导与资产价格发现问题研究 | 第10-12页 |
| ·研究评价 | 第12-13页 |
| ·研究方法与论文结构 | 第13-14页 |
| 2 人民币外汇远期市场的发展与联动 | 第14-24页 |
| ·外汇远期的界定 | 第14页 |
| ·境内人民币远期市场 | 第14-17页 |
| ·人民币远期结售汇业务 | 第14-15页 |
| ·银行间人民币远期交易市场 | 第15-17页 |
| ·境外人民币NDF市场 | 第17-19页 |
| ·境外人民币NDF市场存在原因 | 第17-18页 |
| ·境外人民币NDF市场的发展概况 | 第18-19页 |
| ·境内外人民币远期市场对比 | 第19-21页 |
| ·境内外人民币远期市场的联动渠道与价格发现的理论界定 | 第21-23页 |
| ·境内外人民币远期市场的价格信息联动渠道 | 第21页 |
| ·境内外人民币远期市场波动性联动关系 | 第21-22页 |
| ·人民币远期价格发现的界定 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 境内外人民币远期市场间关联——信息传递研究 | 第24-46页 |
| ·样本数据选取与描述性统计 | 第24-27页 |
| ·样本选取与说明 | 第24-26页 |
| ·数据处理与描述性统计分析 | 第26-27页 |
| ·平稳性检验与协整检验 | 第27-30页 |
| ·研究方法 | 第27-29页 |
| ·实证检验 | 第29-30页 |
| ·线性关联与信息传递效率研究 | 第30-45页 |
| ·研究方法 | 第30-33页 |
| ·境内外人民币远期市场的动态信息传递实证研究 | 第33-38页 |
| ·人民币远期定价权归属的实证研究 | 第38-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 4 境内外人民币远期市场间关联——波动溢出研究 | 第46-52页 |
| ·研究方法与实证模型 | 第46-47页 |
| ·数据分析与模型估计 | 第47-51页 |
| ·ARCH效应检验 | 第47-49页 |
| ·GARCH模型估计 | 第49-51页 |
| ·对实证结果的进一步分析 | 第51-52页 |
| 5 国际经验借鉴与政策建议 | 第52-57页 |
| ·应对境外NDF市场挑战——国际经验借鉴 | 第52-54页 |
| ·开放境外NDF市场的可行性研究 | 第52-53页 |
| ·在岸NDF市场机制的经验借鉴 | 第53-54页 |
| ·发展境内远期市场的政策建议 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |