中国A股市场IPO长期绩效表现实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外文献 | 第12-13页 |
| ·国内文献 | 第13-17页 |
| ·我国存在IPO长期弱势的研究 | 第13-14页 |
| ·我国不存在IPO长期弱势的研究 | 第14-17页 |
| 3 IPO长期绩效表现的研究成果 | 第17-28页 |
| ·IPO长期弱势现象解释的研究成果 | 第17-23页 |
| ·基于行为金融学的解释 | 第17-19页 |
| ·基于信息不对称的解释 | 第19-22页 |
| ·有效市场假说的解释 | 第22-23页 |
| ·IPO长期表现模型研究成果 | 第23-28页 |
| ·长期超额收益的测量模型 | 第23-25页 |
| ·长期超额收益的测量方法存在的问题 | 第25-26页 |
| ·长期超额收益的检验方法改进 | 第26-28页 |
| 4 研究方法和数据选取 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第28页 |
| ·样本选择 | 第28页 |
| ·数据来源和处理方法 | 第28-29页 |
| 5 A股IPO长期表现及影响因素的实证分析 | 第29-44页 |
| ·我国A股市场IPO长期绩效分析 | 第29-32页 |
| ·长期超额收益的衡量 | 第29-30页 |
| ·正常收益的确定 | 第29页 |
| ·长期超额收益的计算 | 第29-30页 |
| ·我国A股市场新股长期绩效表现分析 | 第30-32页 |
| ·A股IPO长期表现影响因素的实证分析 | 第32-43页 |
| ·模型介绍和变量选择 | 第32-37页 |
| ·模型介绍 | 第32-33页 |
| ·解释变量选择 | 第33-37页 |
| ·解释变量的描述性统计 | 第37-38页 |
| ·多变量回归分析 | 第38-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 6 研究结论与启示 | 第44-49页 |
| ·实证结果总结分析 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-47页 |
| ·本文的局限性及将来研究方向 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-62页 |
| 详细摘要 | 第62-66页 |
