| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景及其意义 | 第8-9页 |
| 第二节 VaR研究回顾 | 第9-11页 |
| 第三节 copula方法研究回顾 | 第11-13页 |
| 第四节 本研究的结构与创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 VaR简介 | 第15-22页 |
| 第一节 金融市场风险与VaR | 第15-17页 |
| 第二节 VaR的基本概念 | 第17-20页 |
| 第三节 VaR的计算方法 | 第20-22页 |
| 第三章 copula的理论研究与介绍 | 第22-35页 |
| 第一节 copula函数理论介绍 | 第22-26页 |
| 第二节 copula函数族介绍 | 第26-32页 |
| 第三节 基于copula的相关性度量 | 第32-35页 |
| 第四章 多元随机变量的copula构造法——pair-copula法 | 第35-49页 |
| 第一节 几种多元随机变量的copula模型构造法 | 第35-42页 |
| 第二节 pair-copula方法的参数估计 | 第42-43页 |
| 第三节 拟合度检验 | 第43-45页 |
| 第四节 pair-copula的蒙特卡洛模拟 | 第45-49页 |
| 第五章 pair-Copula方法的实证分析 | 第49-57页 |
| 第一节 选择合适的边际分布函数 | 第49-51页 |
| 第二节 选择合适的pair-copula结构以及参数估计 | 第51-53页 |
| 第三节 pair-copula的拟合度检验及其比较 | 第53-55页 |
| 第四节 pair-copula的VaR计算及其比较 | 第55-57页 |
| 第六章 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢语 | 第61页 |
