| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·课题的背景和研究意义 | 第6-7页 |
| ·课题背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·写作思路及创新点 | 第8-11页 |
| ·写作思路 | 第8-9页 |
| ·创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 关于证券投资基金和风险管理 | 第11-31页 |
| ·证券投资基金 | 第11-17页 |
| ·证券投资基金及其发展 | 第11-12页 |
| ·如何评价证券投资基金 | 第12-15页 |
| ·我国基金投资所面临的风险 | 第15-17页 |
| ·风险管理的理论基础 | 第17-31页 |
| ·风险管理的经典理论 | 第17-23页 |
| ·风险管理的现代理论 | 第23-28页 |
| ·风险管理方法及其优缺点 | 第28-31页 |
| 第三章 VaR 模型及其改进研究 | 第31-45页 |
| ·VaR 模型 | 第31-33页 |
| ·VaR 的定义 | 第31-32页 |
| ·VaR 的应用 | 第32-33页 |
| ·VaR 模型计算方法 | 第33-36页 |
| ·方差-协方差法 | 第33-34页 |
| ·历史模拟法 | 第34-35页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第35-36页 |
| ·VaR 模型改进研究 | 第36-45页 |
| ·Bootstrap 方法改进 | 第36-38页 |
| ·随机加权方法改进 | 第38-39页 |
| ·扭曲函数分布修正 | 第39-40页 |
| ·长间隔时期VaR 估计问题 | 第40-45页 |
| 第四章 基于 VaR 模型的我国证券投资基金风险管理研究 | 第45-52页 |
| ·全额评价法 | 第45-49页 |
| ·历史模拟法实证分析及其应用 | 第45-47页 |
| ·Bootstrap 方法实证分析及其应用 | 第47-49页 |
| ·长间隔时期VaR 方法 | 第49-52页 |
| ·正态检验及正态假设下VaR 估计 | 第49页 |
| ·厚尾假设下VaR 估计 | 第49-50页 |
| ·似然比方法检验模型有效性 | 第50-52页 |
| 第五章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第57-58页 |