信用风险参数估计的若干问题研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-20页 |
| ·研究基础和背景 | 第11-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14-16页 |
| ·研究的意义 | 第16页 |
| ·论文的主要结果和创新点 | 第16-17页 |
| ·论文的结构 | 第17-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-37页 |
| ·违约率估计的相关研究工作 | 第21-27页 |
| ·基于会计信息和信用计分的模型 | 第22-25页 |
| ·基于宏观经济的模型 | 第25页 |
| ·基于评级的模型 | 第25-26页 |
| ·基于市场的模型 | 第26-27页 |
| ·关于回收率的研究工作 | 第27-33页 |
| ·回收率影响因素方面的研究工作 | 第27-28页 |
| ·回收率分布模型方面的研究工作 | 第28-31页 |
| ·回收率和违约率之间关系的研究工作 | 第31-32页 |
| ·国内关于回收率的研究工作 | 第32-33页 |
| ·组合损失估计方面的研究工作 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第三章 基于高质量信用评级的违约率估计 | 第37-48页 |
| ·违约率估计模型 | 第37-39页 |
| ·高质量信用评级的违约率估计 | 第39-47页 |
| ·最大谨慎原则方法介绍 | 第40-41页 |
| ·用极大似然方法估计违约率 | 第41-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 回收率的度量与估计 | 第48-78页 |
| ·回收率的研究背景和基础 | 第49-58页 |
| ·回收率的定义与新巴塞尔资本协议 | 第49-52页 |
| ·贷款的回收率与债券的回收率 | 第52-53页 |
| ·回收率的估计方法 | 第53-54页 |
| ·回收率的影响因素 | 第54-56页 |
| ·违约率和回收率的相关性 | 第56-58页 |
| ·回收率模型 | 第58-64页 |
| ·因素回收率模型 | 第58-59页 |
| ·Beta 分布模型 | 第59-60页 |
| ·回收率的核密度估计 | 第60-64页 |
| ·双Beta 分布回收率模型 | 第64-72页 |
| ·双Beta 分布模型 | 第64-66页 |
| ·模型的参数估计 | 第66-69页 |
| ·回收率数据及拟合 | 第69-71页 |
| ·双Beta 模型的随机抽样 | 第71-72页 |
| ·与单因素模型的结合 | 第72页 |
| ·回收率的双Beta 回归模型 | 第72-77页 |
| ·模型简介 | 第72-73页 |
| ·违约率模型 | 第73-75页 |
| ·双Beta 回归模型 | 第75-76页 |
| ·系统因素对组合损失的作用 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第五章 回收率随机组合风险的度量与估计 | 第78-98页 |
| ·信用组合损失的研究背景 | 第79-85页 |
| ·新巴塞尔资本协议与内部评级法 | 第79-81页 |
| ·风险分栏与组合不变性 | 第81-85页 |
| ·回收率随机的信用组合的风险度量 | 第85-94页 |
| ·回收率是随机变量 | 第85-87页 |
| ·回收率和违约率模型 | 第87页 |
| ·组合损失的极限分布 | 第87-90页 |
| ·具体资产组合算例 | 第90-94页 |
| ·衰退期违约损失率LGD 的估计 | 第94-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第六章 信用集中组合风险的度量与估计 | 第98-116页 |
| ·充分粒度假设与违约暴露集中 | 第99-100页 |
| ·正态近似和鞍点近似估计方法 | 第100-104页 |
| ·正态近似方法 | 第100-101页 |
| ·鞍点近似方法 | 第101-104页 |
| ·违约暴露集中的组合损失估计 | 第104-114页 |
| ·组合构成 | 第104-105页 |
| ·组合损失的递归模型 | 第105-106页 |
| ·递归模型与鞍点近似法估计的比较 | 第106-109页 |
| ·违约暴露集中度对组合损失的影响 | 第109-114页 |
| ·信用集中与基于资本的风险调节收益(RAROC) | 第114-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 第七章 总结与展望 | 第116-119页 |
| ·研究总结 | 第116-117页 |
| ·论文的主要贡献 | 第117-118页 |
| ·论文的局限与未来的研究方向 | 第118-119页 |
| 参考文献 | 第119-127页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第127-128页 |
| 致谢 | 第128页 |
