| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| ·研究内容、背景和意义 | 第7-10页 |
| ·研究内容 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·套利交易理论文献综述 | 第10-11页 |
| ·ETF 理论文献综述 | 第11-13页 |
| ·股指期货理论文献综述 | 第13-14页 |
| ·股指期货与ETF复合套利研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·主要研究思路和技术路线 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·本文的技术路线 | 第15-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 股指期货和ETF概况与套利交易理论综述 | 第18-31页 |
| ·股指期货和ETF相关概念 | 第18-24页 |
| ·股指期货概况 | 第18-22页 |
| ·ETF概况 | 第22-24页 |
| ·股指期货和ETF的差异 | 第24-25页 |
| ·套利交易理论 | 第25-27页 |
| ·套利交易的概念及分类 | 第25-26页 |
| ·套利交易的优点 | 第26-27页 |
| ·股指期货套利交易基本理论 | 第27-29页 |
| ·利用跨期价差进行套利 | 第28页 |
| ·利用期现基差进行套利 | 第28-29页 |
| ·ETF套利交易基本理论 | 第29-31页 |
| 第三章 股指期货与上证50ETF复合套利的可行性分析 | 第31-43页 |
| ·复合套利交易概念 | 第31-32页 |
| ·沪深300指数股指期货与上证50ETF联动性分析 | 第32-39页 |
| ·协整关系简述 | 第33页 |
| ·直观分析 | 第33-35页 |
| ·联动性实证检验 | 第35-38页 |
| ·总结 | 第38-39页 |
| ·复合套利交易与其他主要套利方式比较及优势分析 | 第39-41页 |
| ·与传统股指期货套利交易比较 | 第39-40页 |
| ·与传统ETF套利交易比较 | 第40-41页 |
| ·影响复合套利交易因素分析及风险防范 | 第41-43页 |
| 第四章 股指期货与上证50ETF套利交易实证分析 | 第43-51页 |
| ·套利交易行为模型 | 第43-48页 |
| ·套利交易行为前提基本假设 | 第43页 |
| ·股指期货定价模型 | 第43-45页 |
| ·复合套利交易模型 | 第45页 |
| ·复合套利交易方式 | 第45-47页 |
| ·复合套利交易行为跟踪误差 | 第47-48页 |
| ·股指期货与上证50ETF复合套利实证检验 | 第48-51页 |
| 结论与需要进一步研究的问题 | 第51-54页 |
| 1 结论 | 第51页 |
| 2 本文的局限性与需要进一步研究的问题 | 第51-54页 |
| 本文的局限性 | 第51-52页 |
| 需要进一步研究的问题 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |