| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 前言 | 第8-15页 |
| ·选题意义及背景 | 第8-10页 |
| ·国内外相关领域的研究动态 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路 | 第14-15页 |
| 第一章 目前汇率风险管理的研究环境 | 第15-26页 |
| ·汇改对宏观经济环境带来的影响 | 第15-17页 |
| ·汇改对商业银行带来影响 | 第17-23页 |
| ·汇改和商业银行有关内容 | 第17页 |
| ·汇改给商业银行带来的冲击 | 第17-23页 |
| ·汇率风险的定义及类型 | 第23-24页 |
| ·汇率风险的定义 | 第23页 |
| ·汇率风险的分类 | 第23-24页 |
| ·目前我国商业银行汇率风险源分析 | 第24-26页 |
| ·外汇敞口头寸及其形成 | 第24页 |
| ·外汇敞口风险 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行汇率风险成因分析 | 第25-26页 |
| 第二章 汇率风险度量及 VaR 模型理论 | 第26-32页 |
| ·汇率风险度量方法概述 | 第26-27页 |
| ·VaR 模型的基本原理 | 第27-30页 |
| ·VaR 的定义 | 第27-28页 |
| ·VaR 的参数的选择 | 第28-29页 |
| ·VaR 的前提假设检验 | 第29页 |
| ·VaR 的准确性检验 | 第29页 |
| ·VaR 方法的优点和局限 | 第29-30页 |
| ·VaR 方法在我国商业银行风险管理中应用的局限性 | 第30页 |
| ·VaR 的主要的计算方法 | 第30-32页 |
| 第三章 VaR 的实际运用 | 第32-41页 |
| ·样本的选取范围 | 第32页 |
| ·模型前提假设的检验 | 第32-35页 |
| ·随机性检验 | 第32-33页 |
| ·正态性检验 | 第33-34页 |
| ·检验结果小结 | 第34-35页 |
| ·VaR 模型的运用 | 第35-39页 |
| ·各币种的相关系数 | 第35-37页 |
| ·中国银行2007 年净敞口的整体资产 VaR 的计算 | 第37-38页 |
| ·中国银行2007 年净敞口的单项资产 VaR 的计算 | 第38-39页 |
| ·对不同资产货币结构的 VaR 计算 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 外汇风险管理工具 | 第41-51页 |
| ·外汇风险管理工具综述 | 第41-43页 |
| ·商业银行远期外汇业务 | 第43-48页 |
| ·我国远期外汇交易市场的发展及特点 | 第43-47页 |
| ·银行远期业务的管理方式 | 第47-48页 |
| ·远期外汇交易的 VaR 实证分析 | 第48-51页 |
| ·数据的选取和参数的设定 | 第48-49页 |
| ·历史模拟法求 VaR 的模型 | 第49-50页 |
| ·计算结果在实务中的应用 | 第50页 |
| ·模型缺陷及需要改进的地方 | 第50-51页 |
| 第五章 相关启示及建议 | 第51-58页 |
| ·商业银行自身的启示和建议 | 第51-54页 |
| ·我国商业银行存在问题和管理现状分析 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的建议 | 第52-54页 |
| ·对外部环境的启示和建议 | 第54-58页 |
| ·银监会应帮助商业银行提高汇率风险的监管水平 | 第54-55页 |
| ·外汇管理部门要积极为商业银行汇率风险管理创造条件 | 第55-56页 |
| ·加快外汇市场和衍生品市场的建设 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录1 | 第60-61页 |
| 附录2 | 第61-62页 |
| 附录3 | 第62-63页 |
| 附录4 | 第63-67页 |
| 附录5 | 第67-69页 |
| 附录6 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第76页 |
