| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 波动模型研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 非交易时间信息研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 期现货间相关性研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容、方法及框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究结构框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 本章小结 | 第17-19页 |
| 第2章 Realized GARCH模型与已实现测度的基础理论 | 第19-25页 |
| 2.1 Realized GARCH模型 | 第19-22页 |
| 2.1.1 Realized GARCH模型形式 | 第19-20页 |
| 2.1.2 误差项分布设定 | 第20-22页 |
| 2.2 已实现测度 | 第22-24页 |
| 2.2.1 已实现极差 | 第22-23页 |
| 2.2.2 已实现波动 | 第23页 |
| 2.2.3 双幂次变差 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 考虑隔夜收益的Realized GARCH模型波动研究 | 第25-47页 |
| 3.1 考虑非交易时间信息的波动测度 | 第25-28页 |
| 3.1.1 已实现极差 | 第25页 |
| 3.1.2 已实现波动 | 第25-27页 |
| 3.1.3 双幂次变差 | 第27-28页 |
| 3.2 Realized GARCH模型的评价 | 第28-29页 |
| 3.2.1 样本内拟合优度评价——似然函数值 | 第28页 |
| 3.2.2 样本外预测效果评价——风险价值 | 第28-29页 |
| 3.3 数据选取与平稳性检验 | 第29-32页 |
| 3.3.1 数据来源 | 第29-31页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.4 实证结果及分析 | 第32-46页 |
| 3.4.1 样本内Realized GARCH模型估计结果 | 第32-40页 |
| 3.4.2 样本外Va R回溯测试结果 | 第40-46页 |
| 3.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 基于Copula-Realized GARCH的中国沪深300股指期现货间相关性研究 | 第47-75页 |
| 4.1 Copula函数 | 第47-48页 |
| 4.1.1 Copula函数的定义 | 第47页 |
| 4.1.2 Copula函数的分类 | 第47-48页 |
| 4.2 数据选取与平稳性检验 | 第48-53页 |
| 4.2.1 数据来源与区间分段 | 第48-53页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第53页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第53-74页 |
| 4.3.1 边缘分布模型估计结果 | 第53-64页 |
| 4.3.2 Copula模型的估计结果 | 第64-74页 |
| 4.4 本章小结 | 第74-75页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第75-79页 |
| 5.1 结论 | 第75-76页 |
| 5.2 政策建议 | 第76-79页 |
| 参考文献 | 第79-85页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
