| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第10-11页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11页 |
| ·研究内容,框架结构及论文创新点 | 第11-14页 |
| ·研究思路及方法 | 第11-12页 |
| ·框架结构 | 第12页 |
| ·论文创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 Copula理论及其应用分析 | 第14-26页 |
| ·Copula理论简介 | 第14-18页 |
| ·Copula的定义及其性质 | 第14-15页 |
| ·Copula分类 | 第15-18页 |
| ·Copula模型的估计和检验 | 第18-23页 |
| ·Copula模型的参数估计方法 | 第18-19页 |
| ·非参数核估计 | 第19-21页 |
| ·Copula模型的检验 | 第21-23页 |
| ·Copula模型的相关性分析 | 第23-26页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度的特点 | 第23页 |
| ·Kendall秩相关系数τ与Spearman秩相关系数ρ | 第23-24页 |
| ·尾部相关系数 | 第24页 |
| ·常用二元Copula函数与相关性分析 | 第24-26页 |
| 第3章 Copula方法下的开放式基金风险研究 | 第26-34页 |
| ·VaR理论 | 第26-28页 |
| ·VaR的概念 | 第26页 |
| ·VaR的表达方式及其计算 | 第26-27页 |
| ·开放式基金投资组合的选取及其VaR计算 | 第27-28页 |
| ·基于Copula下研究单个资产风险与市场风险关系 | 第28-32页 |
| ·VaR-β模型 | 第29-30页 |
| ·VaR-β系数估计的方法 | 第30-32页 |
| ·基于Copula方法研究开放式基金的流动性风险 | 第32-34页 |
| 第4章 开放式基金流动性风险模型分析 | 第34-37页 |
| ·开放式基金流动性管理模型 | 第34-35页 |
| ·阿基米德Copula的联合分布模型 | 第35-37页 |
| 第5章 开放式基金投资组合风险实证 | 第37-47页 |
| ·单个资产边缘分布函数的估计和检验 | 第37-39页 |
| ·GARCH模型 | 第37-38页 |
| ·非参数核估计边缘分布 | 第38-39页 |
| ·多元阿基米德Copula函数的构造和仿真 | 第39页 |
| ·多元拉普拉斯阿基米德Copula函数及其仿真技术 | 第39-41页 |
| ·Copula-Kernel模型 | 第41页 |
| ·股票型开放式基金投资组合风险实证研究 | 第41-47页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第53-54页 |
| 附录B (MATLAB编程) | 第54-56页 |
