信心与宏观经济波动--基于DSGE模型的研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 国内外文献综述 | 第6-12页 |
| 1.1.1 国外相关文献回顾 | 第6-11页 |
| 1.1.2 国内相关文献回顾 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容及创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 信心影响宏观经济波动的显著性检验 | 第14-19页 |
| 2.1 信心指标描述及数据处理 | 第14-15页 |
| 2.2 消费者信心显著性检验 | 第15-17页 |
| 2.3 企业家信心的显著性检验 | 第17-19页 |
| 第三章 包含信心冲击的向量自回归模型 | 第19-24页 |
| 3.1 向量自回归模型介绍 | 第19页 |
| 3.2 指标与数据处理 | 第19-20页 |
| 3.3 脉冲响应分析 | 第20-21页 |
| 3.4 方差分解 | 第21-22页 |
| 3.5 结果分析 | 第22-24页 |
| 第四章 包含信心冲击的DSGE模型 | 第24-31页 |
| 4.1 动态随机一般均衡模型介绍 | 第24-25页 |
| 4.2 模型构建 | 第25-27页 |
| 4.3 数据处理 | 第27页 |
| 4.4 部分参数校准 | 第27-28页 |
| 4.5 参数估计 | 第28-29页 |
| 4.6 脉冲响应分析 | 第29-30页 |
| 4.7 方差分解 | 第30-31页 |
| 第五章 结论 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第35-36页 |
| 附录 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
