噪音交易对中国商品期货市场影响的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.3 研究的主要方法 | 第11页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-21页 |
| 第三章 噪音交易模型 | 第21-34页 |
| 3.1 噪音形成原因和类型 | 第21-24页 |
| 3.2 非理性交易形成机制 | 第24-25页 |
| 3.3 NTR模型 | 第25-26页 |
| 3.4 Hurst模型 | 第26-27页 |
| 3.5 噪音交易 DSSW 模型 | 第27-34页 |
| 第四章 中国商品期货市场价格噪音实证分析 | 第34-55页 |
| 4.1 中国期货市场发展伴随噪音交易 | 第34-37页 |
| 4.2 国内商品期货描述性统计 | 第37-46页 |
| 4.3 DSSW模型实证检验 | 第46-52页 |
| 4.4 NTR模型实证检验 | 第52页 |
| 4.5 hurst模型实证检验 | 第52-54页 |
| 4.6 本章结论 | 第54-55页 |
| 第五章 噪音过滤在量化策略中的应用 | 第55-64页 |
| 5.1 基于噪音过滤量化策略的搭建 | 第55-57页 |
| 5.2 噪音量化策略评价方法 | 第57-58页 |
| 5.3 噪音过滤策略 | 第58-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第64页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录 噪音策略代码 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
