| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1、绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第12-14页 |
| 1.4 创新及不足 | 第14-16页 |
| 2、文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-21页 |
| 3、新媒体情绪与资产价格波动研究-基于Garch-m模型 | 第21-25页 |
| 3.1 Garch模型介绍 | 第21-23页 |
| 3.2 Garch-m模型 | 第23-25页 |
| 4、变量设置及数据的选取 | 第25-32页 |
| 4.1 数据的选择 | 第25-26页 |
| 4.2 新媒体情绪的衡量 | 第26-32页 |
| 5、计量分析 | 第32-42页 |
| 5.1 变量的统计性分析 | 第32-33页 |
| 5.2 单位根检验 | 第33-34页 |
| 5.3 回归分析 | 第34-37页 |
| 5.4 参数显著性分析 | 第37-38页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第38页 |
| 5.6 15只股票的Garch-m模型比较分析 | 第38-42页 |
| 6、结论及政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |