| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究主要内容和论文框架 | 第13-15页 |
| 第2章 基本理论 | 第15-26页 |
| 2.1 金融高频数据的特性 | 第15-18页 |
| 2.1.1 经验特性 | 第15页 |
| 2.1.2 理论特征 | 第15-18页 |
| 2.2 金融高频数据的去噪方法 | 第18-20页 |
| 2.2.1 常见金融高频数据噪声纠偏方法 | 第18-19页 |
| 2.2.2 基于高频数据分解的分量移除方法去噪 | 第19-20页 |
| 2.3 局部均值分解 | 第20-21页 |
| 2.4 金融高频数据的波动率估计方法 | 第21-25页 |
| 2.4.1 基于局部均值分解的金融高频数据波动率估计 | 第21-22页 |
| 2.4.2 基于HHT的金融高频数据波动率估计 | 第22-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 金融高频数据的去噪分析 | 第26-36页 |
| 3.1 高频数据去噪的模拟研究 | 第26-28页 |
| 3.2 金融高频数据去噪实证分析 | 第28-35页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第28-30页 |
| 3.2.2 描述性统计分析 | 第30-31页 |
| 3.2.3 金融高频数据的去噪研究 | 第31-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于局部均值分解的金融高频波动率估计 | 第36-45页 |
| 4.1 基于局部均值分解的波动率估计 | 第36-40页 |
| 4.1.1 模拟分析 | 第36-38页 |
| 4.1.2 实证分析 | 第38-40页 |
| 4.2 基于HHT的高频波动率估计 | 第40-41页 |
| 4.3 两种不同方法波动率估计对比分析 | 第41-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 结论 | 第45-46页 |
| 5.2 展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 作者简介 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第57页 |