| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 本文选题背景及选题意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文研究思路与创新点 | 第9-10页 |
| 1.2.1 本文的研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.2 本文的研究方法与创新点： | 第10页 |
| 1.3 “小公司效应”国内外研究综述 | 第10-18页 |
| 1.3.1 “小公司效应”国外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.3.2 “小公司效应”国内研究综述 | 第14-18页 |
| 第二章 “小公司效应”的相关理论背景介绍 | 第18-29页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第18-20页 |
| 2.1.1 有效市场假说的涵义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 对市场有效性的实证检验 | 第19-20页 |
| 2.2 资本资产定价模型（CAPM） | 第20-23页 |
| 2.2.1 资本资产定价模型基于的假设 | 第20-21页 |
| 2.2.2 资本市场线与证券市场线 | 第21-23页 |
| 2.2.3 描述实际收益与风险关系的模型——指数模型 | 第23页 |
| 2.3 对传统金融经济学两大基石的挑战——金融市场异象 | 第23-25页 |
| 2.3.1 对盈余公告的滞后反应 | 第23-24页 |
| 2.3.2 价值股效应 | 第24页 |
| 2.3.3 动量效应和反转效应 | 第24-25页 |
| 2.3.4 小公司效应与小公司一月效应 | 第25页 |
| 2.4 行为金融学对市场异象的解释 | 第25-29页 |
| 2.4.1 行为金融学对股市盈利公告的滞后反应的解释 | 第25-26页 |
| 2.4.2 行为金融学对价值股效应的解释 | 第26页 |
| 2.4.3 行为金融学对动量效应与反转效应的解释 | 第26-29页 |
| 第三章 “小公司效应”的研究方法设计和实证分析 | 第29-50页 |
| 3.1 “小公司效应”的研究方法设计 | 第29-35页 |
| 3.1.1 我国股市现状的“小公司效应”研究方法设计 | 第29-34页 |
| 3.1.2 股份改制前后“小公司效应”研究方法设计 | 第34-35页 |
| 3.2 我国股市“小公司效应”的实证分析 | 第35-50页 |
| 3.2.1 我国股市现状的“小公司效应”实证分析 | 第35-43页 |
| 3.2.2 股权分置改革对“小公司效应”的影响 | 第43-49页 |
| 3.2.3 实证分析结论 | 第49-50页 |
| 第四章 我国股市“小公司效应”的原因分析 | 第50-54页 |
| 4.1“小公司效应”的成因总结 | 第50-52页 |
| 4.2 我国股市“小公司效应”的成因定位 | 第52-54页 |
| 第五章 结论和展望 | 第54-58页 |
| 5.1 结论和建议 | 第54-56页 |
| 5.1.1 本文研究成果总结 | 第54-55页 |
| 5.1.2 相关建议 | 第55-56页 |
| 5.2 本文的不足和有待研究的问题 | 第56-57页 |
| 5.2.1 本文的不足 | 第56页 |
| 5.2.2 有待研究的问题 | 第56-57页 |
| 5.3 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
