基于状态空间模型的高频数据统计套利研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究动态与分析 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 对研究现状的评述 | 第13页 |
| 1.3 本文的研究框架 | 第13-15页 |
| 第二章 统计套利的相关理论 | 第15-22页 |
| 2.1 套利和无风险套利 | 第15页 |
| 2.2 统计套利的基本原理 | 第15-16页 |
| 2.3 统计套利的基本类型 | 第16-17页 |
| 2.4 统计套利的常用策略 | 第17-18页 |
| 2.5 计量金融理论 | 第18-22页 |
| 2.5.1 平稳性 | 第18-19页 |
| 2.5.2 单位根过程 | 第19页 |
| 2.5.3 单位根检验 | 第19-20页 |
| 2.5.4 协整理论 | 第20-22页 |
| 第三章 时变参数状态空间模型及参数估计方法 | 第22-29页 |
| 3.1 状态空间模型介绍 | 第22页 |
| 3.2 时变参数状态空间模型的定义 | 第22-23页 |
| 3.3 卡尔曼滤波算法 | 第23-29页 |
| 3.3.1 卡尔曼滤波的一般形式 | 第24-26页 |
| 3.3.2 卡尔曼滤波的解释和性质 | 第26-27页 |
| 3.3.3 修正的卡尔曼滤波 | 第27页 |
| 3.3.4 非时变模型及卡尔曼滤波的收敛性 | 第27-28页 |
| 3.3.5 卡尔曼滤波的初始条件 | 第28-29页 |
| 第四章 统计套利实证分析 | 第29-50页 |
| 4.1 高频数据的选取与分析 | 第29-31页 |
| 4.2 单位根检验 | 第31-32页 |
| 4.3 协整关系检验 | 第32-33页 |
| 4.4 建立状态空间模型 | 第33-35页 |
| 4.5 价差和残差 | 第35-36页 |
| 4.6 阀值和交易规则 | 第36-37页 |
| 4.6.1 样本内交易阀值和交易规则设计 | 第36页 |
| 4.6.2 样本外阀值和交易规则 | 第36-37页 |
| 4.7 套利结果分析 | 第37-46页 |
| 4.7.1 样本内套利结果 | 第37-44页 |
| 4.7.2 样本外套利结果 | 第44-46页 |
| 4.8 结果比较 | 第46-47页 |
| 4.8.1 样本内结果比较 | 第46-47页 |
| 4.8.2 样本外结果比较 | 第47页 |
| 4.9 绩效分析 | 第47-49页 |
| 4.9.1 样本内绩效分析 | 第48页 |
| 4.9.2 样本外绩效分析 | 第48-49页 |
| 4.10 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 总结及展望 | 第50-52页 |
| 5.1 研究总结 | 第50-51页 |
| 5.2 本文的创新之处 | 第51页 |
| 5.3 本文的不足及展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
