| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景与问题提出 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究的理论与现实意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第12-20页 |
| 1.2.1 可转债赎回策略的相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 可转债赎回公告效应的相关研究 | 第16-19页 |
| 1.2.3 相关研究现状的启示 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第20页 |
| 1.4 论文内容及结构 | 第20-22页 |
| 第2章 可转债要素及赎回的相关基础理论分析 | 第22-30页 |
| 2.1 可转换债券的要素 | 第22-25页 |
| 2.1.1 可转换债券的基本要素 | 第22-23页 |
| 2.1.2 可转换债券的转换权 | 第23页 |
| 2.1.3 可转换债券的回售权 | 第23-24页 |
| 2.1.4 可转换债券的赎回权 | 第24-25页 |
| 2.2 可转换债券赎回的有关讨论 | 第25-27页 |
| 2.2.1 可转债赎回的相关利益者分析 | 第25-26页 |
| 2.2.2 可转债赎回的策略问题 | 第26-27页 |
| 2.2.3 可转债赎回的公告效应概念 | 第27页 |
| 2.3 可转债赎回公告股价效应理论分析 | 第27-30页 |
| 2.3.1 基于公司资本结构的分析角度 | 第27-28页 |
| 2.3.2 基于信息不对称的分析角度 | 第28页 |
| 2.3.3 基于股票扩容压力的分析角度 | 第28-30页 |
| 第3章 基于低频数据的可转债赎回公告效应分析 | 第30-48页 |
| 3.1 我国可转债市场的赎回情况 | 第30-31页 |
| 3.2 研究设计方法与数据选择 | 第31-37页 |
| 3.2.1 事件研究方法介绍 | 第31-32页 |
| 3.2.2 研究样本数据来源与描述 | 第32-34页 |
| 3.2.3 事件研究窗口及估计模型的选择 | 第34-37页 |
| 3.3 可转债赎回公告股价效应分析 | 第37-44页 |
| 3.3.1 赎回公告股价效应描述性统计分析 | 第37-38页 |
| 3.3.2 赎回公告股价效应的显著性检验 | 第38-43页 |
| 3.3.3 稳健性分析 | 第43-44页 |
| 3.4 可转债赎回公告的成交量效应 | 第44-48页 |
| 3.4.1 事件窗口标准化成交量分析 | 第45-46页 |
| 3.4.2 成交量的其他标准化方法 | 第46-48页 |
| 第4章 低频数据可转债赎回公告股价效应的成因分析 | 第48-59页 |
| 4.1 研究假设与变量选择 | 第48-52页 |
| 4.1.1 理论假说代理变量 | 第48-50页 |
| 4.1.2 公司特征变量 | 第50-51页 |
| 4.1.3 可转债特征变量 | 第51-52页 |
| 4.2 可转债赎回公告股价效应成因分析模型的构建 | 第52-53页 |
| 4.3 可转债赎回公告股价效应成因分析模型结果的分析 | 第53-59页 |
| 4.3.1 模型变量描述统计分析 | 第53-54页 |
| 4.3.2 模型的回归结果 | 第54-56页 |
| 4.3.3 对模型回归结果的解释 | 第56-57页 |
| 4.3.4 回归模型的残差分析 | 第57-59页 |
| 第5章 基于高频数据的可转债赎回公告反应速度分析 | 第59-65页 |
| 5.1 高频数据的特征 | 第59-60页 |
| 5.2 可转债赎回公告的市场反应速度分析 | 第60-65页 |
| 5.2.1 高频样本数据的选择 | 第60-61页 |
| 5.2.2 高频收益率数据的描述统计分析 | 第61-62页 |
| 5.2.3 市场对可转债赎回公告的反应速度结果分析 | 第62-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 1 论文的主要研究结论 | 第65页 |
| 2 论文的创新点 | 第65-66页 |
| 3 研究展望 | 第66页 |
| 4 对策建议 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |