| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与论文结构 | 第10-12页 |
| 1.4 创新与不足 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3 文献总结与评述 | 第18-20页 |
| 第3章 基金业绩评价理论 | 第20-26页 |
| 3.1 传统的基金业绩评价指标 | 第20-22页 |
| 3.1.1 基金收益和风险的度量 | 第20页 |
| 3.1.2 经典风险调整收益评价指标 | 第20-22页 |
| 3.2 基金经理选股择时能力评价理论模型 | 第22-23页 |
| 3.2.1 T-M模型 | 第22页 |
| 3.2.2 H-M模型 | 第22-23页 |
| 3.3 GARCH模型修正Sharpe指标 | 第23-24页 |
| 3.3.1 GARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.3.2 动态风险调整收益指数的建立 | 第24页 |
| 3.4 基金业绩影响因素 | 第24-26页 |
| 第4章 基金业绩评价实证研究 | 第26-48页 |
| 4.1 样本与数据 | 第26页 |
| 4.2 样本统计指标 | 第26-33页 |
| 4.2.1 股票型基金 | 第27-28页 |
| 4.2.2 混合型基金 | 第28-29页 |
| 4.2.3 债券型基金 | 第29-30页 |
| 4.2.4 货币市场型基金 | 第30-31页 |
| 4.2.5 另类投资基金 | 第31-32页 |
| 4.2.6 QDII基金 | 第32-33页 |
| 4.3 无风险收益率与市场基准组合收益率 | 第33-35页 |
| 4.3.1 无风险收益率 | 第33-34页 |
| 4.3.2 市场基准组合收益率 | 第34-35页 |
| 4.4 基金总体业绩实证分析 | 第35-38页 |
| 4.5 基金经理选股择时能力实证分析 | 第38-40页 |
| 4.6 GARCH模型修正Sharpe指标的实证分析 | 第40-44页 |
| 4.6.1 GS指标对基金业绩的考察 | 第40-43页 |
| 4.6.2 GS指标检验基金业绩持续性 | 第43-44页 |
| 4.7 基金业绩影响因素的实证分析 | 第44-48页 |
| 第5章 结论及建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-50页 |
| 5.2 建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A MATLAB重要程序代码 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |