可转换债券投资策略研究分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 文献背景 | 第10-11页 |
| 1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.4 主要内容和章节结构 | 第12-13页 |
| 1.5 本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 仿真模拟 | 第14-28页 |
| 2.1 引言 | 第14-17页 |
| 2.1.1 相关文献 | 第14-15页 |
| 2.1.2 条款要素 | 第15-17页 |
| 2.2 模型理论前提 | 第17-19页 |
| 2.2.1 基本假设 | 第17-18页 |
| 2.2.2 最优策略 | 第18-19页 |
| 2.3 模型设计 | 第19-23页 |
| 2.4 数据整理 | 第23-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 数据分析 | 第28-37页 |
| 3.1 均值回复 | 第28-31页 |
| 3.1.1 均值回复理论 | 第28页 |
| 3.1.2 均值回复分析 | 第28-31页 |
| 3.2 股性价值 | 第31-32页 |
| 3.2.1 股性价值度量 | 第31页 |
| 3.2.2 股性价值分析 | 第31-32页 |
| 3.3 条款分析 | 第32-36页 |
| 3.3.1 回售条款 | 第32-33页 |
| 3.3.2 派息调整 | 第33-35页 |
| 3.3.3 特别向下修正 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 投资策略 | 第37-44页 |
| 4.1 可转债投资理论概述 | 第37-39页 |
| 4.2 实证模型 | 第39-42页 |
| 4.2.1 前提假设及指标定义 | 第39-40页 |
| 4.2.2 可以卖空策略 | 第40-41页 |
| 4.2.3 不可卖空策略 | 第41-42页 |
| 4.3 策略风险 | 第42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 谢辞 | 第49页 |
