| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 研究思路、内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要创新点与不足之处 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-24页 |
| 2.1 货币政策是否应该干预资产价格波动 | 第17-20页 |
| 2.1.1 反对干预论 | 第17-18页 |
| 2.1.2 支持干预论 | 第18-20页 |
| 2.2 货币政策对资产价格波动的反应 | 第20-24页 |
| 2.2.1 非对称反应 | 第20-22页 |
| 2.2.2 逆风策略干预 | 第22页 |
| 2.2.3 其他观点 | 第22-24页 |
| 第3章 货币政策制定与资产价格波动的关系 | 第24-35页 |
| 3.1 资产价格与货币政策传导机制 | 第24-27页 |
| 3.1.1 货币政策对资产价格的传导 | 第24-25页 |
| 3.1.2 资产价格对实体经济的传导 | 第25-27页 |
| 3.2 货币政策中介目标对资产价格波动的最优反应机制 | 第27-35页 |
| 3.2.1 央行最优利率模型 | 第28-31页 |
| 3.2.2 央行最优货币供应量模型 | 第31-35页 |
| 第4章 我国货币政策和资产价格的关系实证分析 | 第35-50页 |
| 4.1 变量选取及数据来源 | 第35-38页 |
| 4.1.1 变量的选取及处理 | 第35-37页 |
| 4.1.2 数据的来源及说明 | 第37-38页 |
| 4.1.3 数据统计性描述 | 第38页 |
| 4.2 VAR实证检验 | 第38-50页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第38-39页 |
| 4.2.2 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 VAR回归结果 | 第40-41页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第41-43页 |
| 4.2.5 预测误差的方差分解 | 第43-49页 |
| 4.2.6 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 我国货币政策和资产价格非对称性关系研究 | 第50-78页 |
| 5.1 NARDL检验模型的构建及优点 | 第50-52页 |
| 5.2 我国货币政策中介目标对资产价格波动的反应 | 第52-64页 |
| 5.2.1 货币供应量对股票市场价格的反应 | 第52-55页 |
| 5.2.2 利率对股票市场价格的反应 | 第55-58页 |
| 5.2.3 货币供应量对房地产市场价格的反应 | 第58-61页 |
| 5.2.4 利率对房地产市场价格的反应 | 第61-63页 |
| 5.2.5 小结 | 第63-64页 |
| 5.3 我国货币政策中介目标对资产价格波动的影响 | 第64-78页 |
| 5.3.1 货币供应量对股票市场价格的影响 | 第64-67页 |
| 5.3.2 利率对股票市场价格的影响 | 第67-70页 |
| 5.3.3 货币供应量对房地产市场价格的影响 | 第70-73页 |
| 5.3.4 利率对房地产市场价格的影响 | 第73-75页 |
| 5.3.5 小结 | 第75-78页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第78-81页 |
| 6.1 结论 | 第78-79页 |
| 6.2 政策建议 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第85页 |