| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 套期保值的金融市场背景 | 第10页 |
| 1.1.2 最小方差套期保值的发展与不足 | 第10-11页 |
| 1.2 动态Pair Copula分解模型在套期保值中的应用前景 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 研究技术路线及内容 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究技术路线 | 第14页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第14-17页 |
| 第二章 基于二维Copula的最小方差套期保值模型 | 第17-30页 |
| 2.1 最小方差套期保值介绍 | 第17-21页 |
| 2.1.1 套期保值概念 | 第17-18页 |
| 2.1.2 最小方差套期保值比率 | 第18-19页 |
| 2.1.3 有效性检验 | 第19页 |
| 2.1.4 传统的套期保值方法 | 第19-21页 |
| 2.2 最小方差套期保值研究中的二维Copula方法 | 第21-28页 |
| 2.2.1 基于二维Copula模型的最小方差套期保值 | 第21-22页 |
| 2.2.2 常用的Copula函数 | 第22-25页 |
| 2.2.3 基于Copula函数的相关性测度 | 第25-28页 |
| 2.3 二维到高维的推广 | 第28页 |
| 2.4 小结 | 第28-30页 |
| 第三章 动态Pair Copula建模理论 | 第30-44页 |
| 3.1 Pair Copula技术 | 第30-34页 |
| 3.1.1 Pair Copula分解 | 第30-32页 |
| 3.1.2 藤结构 | 第32-34页 |
| 3.1.3 藤结构的选择思想 | 第34页 |
| 3.2 动态Pair Copula建模理论 | 第34-41页 |
| 3.2.1 Pair Copula模型的选择 | 第34-36页 |
| 3.2.2 Pair Copula模型参数估计 | 第36-39页 |
| 3.2.3 动态Pair Copula构建 | 第39-41页 |
| 3.2.4 建模步骤 | 第41页 |
| 3.3 最小方差套期保值模型 | 第41-44页 |
| 第四章 实证研究 | 第44-53页 |
| 4.1 数据平稳性分析 | 第44-46页 |
| 4.2 边缘分布模型参数估计 | 第46-48页 |
| 4.3 基于二维Copula模型的套期保值研究 | 第48-49页 |
| 4.4 动态Pair-Copula模型参数估计及实证结果 | 第49-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 论文主要工作与结论 | 第53页 |
| 5.2 研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第59页 |
