信用利差统计建模与应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义与目标 | 第9页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第9-12页 |
| 1.2.1 银行间企业债券市场 | 第9-10页 |
| 1.2.2 信用利差 | 第10页 |
| 1.2.3 信用利差的计算方法 | 第10-12页 |
| 1.3 信用利差国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.4 研究内容及创新点 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究创新点 | 第16-17页 |
| 2. 信用利差相关理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1 信用利差影响因素理论 | 第17-19页 |
| 2.1.1 传统历史法 | 第17页 |
| 2.1.2 结构化模型 | 第17-19页 |
| 2.1.3 简约模型 | 第19页 |
| 2.1.4 混合模型 | 第19页 |
| 2.2 信用利差决定因素 | 第19-22页 |
| 3. 基于协整模型的信用利差影响因素实证分析 | 第22-36页 |
| 3.1 协整和误差修正理论 | 第22-23页 |
| 3.1.1 协整关系检验 | 第22页 |
| 3.1.2 误差修正模型 | 第22-23页 |
| 3.2 变量选取及数据说明 | 第23-28页 |
| 3.2.1 变量选取 | 第23-25页 |
| 3.2.2 数据说明及平稳性检验 | 第25-28页 |
| 3.3 基于协整及误差修正模型信用利差实证分析 | 第28-34页 |
| 3.3.1 协整模型 | 第28-33页 |
| 3.3.2 误差修正模型 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 4. 基于VAR模型的信用利差影响因素实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 VAR理论 | 第36-37页 |
| 4.1.1 VAR模型 | 第36页 |
| 4.1.2 脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| 4.1.3 方差分解 | 第37页 |
| 4.2 经济指标构建及相关统计性检验 | 第37-40页 |
| 4.2.1 经济指标构建 | 第37-40页 |
| 4.2.2 时间序列平稳性检验 | 第40页 |
| 4.3 基于VAR模型的信用利差影响因素实证分析 | 第40-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 5. 研究结论、不足与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
