基于一种跳扩散利率模型的信用价差期限结构分析及信用价差期权定价
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 表格目录 | 第9-10页 |
| 插图目录 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-25页 |
| §1.1 债券市场背景介绍 | 第12-14页 |
| §1.2 中国债券市场概述 | 第14-15页 |
| §1.3 美国债券市场概述 | 第15-18页 |
| §1.4 公司债券的定价模型的发展 | 第18-19页 |
| §1.5 信用价差实证研究及理论发展 | 第19-23页 |
| §1.6 本文大纲 | 第23-25页 |
| 第二章 背景理论基础 | 第25-36页 |
| §2.1 信用价差相关理论 | 第25-27页 |
| §2.2 ARMA模型简介 | 第27页 |
| §2.3 信用价差期权相关理论 | 第27-33页 |
| §2.3.1 信用价差期权定义 | 第27-28页 |
| §2.3.2 价差期权种类和应用领域 | 第28-31页 |
| §2.3.3 价差期权定价方法 | 第31-33页 |
| §2.4 Lando定理 | 第33-35页 |
| §2.5 本文采用的跳利率模型相关已有结论 | 第35-36页 |
| 第三章 信用价差模型及其期限结构分析 | 第36-64页 |
| §3.1 信用价差模型 | 第36-38页 |
| §3.2 信用价差期限结构模型参数估计 | 第38-59页 |
| §3.3 利用ARIMA模型对信用价差的预测 | 第59-62页 |
| §3.4 总结与拓展 | 第62-64页 |
| 第四章 信用价差期权定价公式 | 第64-71页 |
| §4.1 跳扩散利率模型中的信用价差期权定价公式 | 第64-67页 |
| §4.2 利用BS公式相似方法的价差期权定价 | 第67-71页 |
| 第五章 结论 | 第71-72页 |
| 附录A 公司债券详细数据 | 第72-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 致谢 | 第79-82页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第82页 |
