| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 表格索引 | 第11-12页 |
| 第一章 债券组合的风险管理概述 | 第12-21页 |
| 1.1 现状与研究方向 | 第12-13页 |
| 1.2 利率期限结构 | 第13-16页 |
| 1.3 主成分分析 | 第16-18页 |
| 1.4 久期免疫策略 | 第18-19页 |
| 1.5 蒙特卡洛模拟与拟蒙特卡洛模拟 | 第19页 |
| 1.6 VaR（在险价值）与Expected Shortfall（损失期望值） | 第19-20页 |
| 1.7 本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 利率期限结构模型与拟合 | 第21-33页 |
| 2.1 概述 | 第21-27页 |
| 2.1.1 赫尔米特模型（Hermite插值模型） | 第22-23页 |
| 2.1.2 多项式样条法 | 第23-26页 |
| 2.1.3 Nelsen Siegel Svensson扩展模型 | 第26-27页 |
| 2.1.4 利率期限结构选取标准 | 第27页 |
| 2.2 实证模拟 | 第27-32页 |
| 2.2.1 赫尔米特模型和指数样条法 | 第29-30页 |
| 2.2.2 多项式样条法 | 第30-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 利率期限结构的主成分分析 | 第33-43页 |
| 3.1 原理 | 第33-37页 |
| 3.2 实证 | 第37-42页 |
| 3.2.1 样本数据选择 | 第38页 |
| 3.2.2 实证分析结果 | 第38-42页 |
| 3.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 基于主成分分析的多方向久期免疫策略 | 第43-53页 |
| 4.1 Fisher-Weil久期 | 第43-44页 |
| 4.2 单方向的久期免疫模型 | 第44-45页 |
| 4.3 基于主成分分析的多方向免疫模型 | 第45-47页 |
| 4.4 实证分析 | 第47-52页 |
| 4.4.1 Fisher-Weil久期免疫 | 第49页 |
| 4.4.2 基于主成分分析的多方向免疫策略 | 第49-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 主成分分析下的拟蒙特卡洛方法 | 第53-61页 |
| 5.1 拟蒙特卡洛方法 | 第53-54页 |
| 5.1.1 拟蒙特卡洛方法介绍 | 第53-54页 |
| 5.1.2 Halton序列 | 第54页 |
| 5.2 VaR（在险价值）与ES（损失期望值） | 第54-56页 |
| 5.2.1 VaR（在险价值） | 第54-56页 |
| 5.2.2 ES（损失期望值） | 第56页 |
| 5.3 收益率变动的拟蒙特卡洛模拟和VaR与ES的计算 | 第56-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 研究展望 | 第61-62页 |
| 附录 A 附录 | 第62-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-76页 |
