| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和论文框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文主要结构安排 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 股指期货概述 | 第13-23页 |
| 2.1 股指期货概念 | 第13页 |
| 2.2 股指期货产生与发展 | 第13-16页 |
| 2.2.1 股指期货的产生 | 第13-14页 |
| 2.2.2 股指期货的发展 | 第14-16页 |
| 2.3 股指期货的功能与特点 | 第16-19页 |
| 2.3.1 股指期货功能 | 第16-18页 |
| 2.3.2 股指期货特点 | 第18-19页 |
| 2.4 股指期货合约 | 第19-21页 |
| 2.4.1 合约规格 | 第19页 |
| 2.4.2 最小变动点 | 第19页 |
| 2.4.3 涨跌幅限制和熔断机制 | 第19-20页 |
| 2.4.4 仓位限制 | 第20页 |
| 2.4.5 结算和交割 | 第20-21页 |
| 2.5 股指期货与股票交易的区别 | 第21-23页 |
| 2.5.1 存续期的不同 | 第21页 |
| 2.5.2 投资的风险和收益不同 | 第21-22页 |
| 2.5.3 交易方向的不同 | 第22-23页 |
| 3 相关理论与模型介绍 | 第23-30页 |
| 3.1 波动率分析方法 | 第23-25页 |
| 3.1.1 历史波动率(historical volatility) | 第23-24页 |
| 3.1.2 隐含波动率(implied volatility) | 第24页 |
| 3.1.3 自回归条件方差模型(ARCH模型)分析法 | 第24-25页 |
| 3.1.4 随机波动率模型(Stochastic Volatility) | 第25页 |
| 3.2 模型简介 | 第25-28页 |
| 3.2.1 ARCH模型简介 | 第25-27页 |
| 3.2.2 ARCH模型的拓展形式GARCH模型简介 | 第27-28页 |
| 3.3 研究对象与数据选取 | 第28-30页 |
| 3.3.1 研究对象简介 | 第28-29页 |
| 3.3.2 数据选取 | 第29-30页 |
| 4 股指期货推出前后沪深300指数实证分析 | 第30-47页 |
| 4.1 描述统计分析和平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.1.1 描述统计量分析 | 第30页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.2 股指期货推出前沪深300指数实证分析 | 第31-39页 |
| 4.2.1 建立自回归方程 | 第31-33页 |
| 4.2.2 建立GARCH模型 | 第33-37页 |
| 4.2.3 建立非对称的TARCH模型 | 第37-39页 |
| 4.3 股指期货推出后沪深300指数实证分析 | 第39-45页 |
| 4.3.1 建立自回归方程 | 第39-40页 |
| 4.3.2 建立GARCH模型 | 第40-44页 |
| 4.3.3 建立非对称的TARCH模型 | 第44-45页 |
| 4.4 实证研究结果分析 | 第45-47页 |
| 4.4.1 GARCH模型对比分析 | 第45页 |
| 4.4.2 TARCH模型对比分析 | 第45-47页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第47-49页 |
| 5.1 实证分析研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第53-54页 |
| 详细摘要 | 第54-59页 |
