摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 文献综述 | 第12-15页 |
1.2.1 关于常备借贷便利工具的研究综述 | 第12-13页 |
1.2.2 关于利率走廊调控机制的研究综述 | 第13-15页 |
1.3 研究思路与方法 | 第15-16页 |
1.3.1 研究思路 | 第15页 |
1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
1.4 创新之处 | 第16-17页 |
第2章 常备借贷便利与利率走廊调控机制的理论分析 | 第17-28页 |
2.1 常备借贷便利相关概述 | 第17-18页 |
2.1.1 常备借贷便利的界定 | 第17页 |
2.1.2 常做备借贷便利的特征 | 第17-18页 |
2.1.3 常备借贷便利的传导机制 | 第18页 |
2.2 利率调控机制 | 第18-20页 |
2.2.1 主要经济体的利率调控机制 | 第18-19页 |
2.2.2 我国利率调控机制的现状 | 第19-20页 |
2.3 利率走廊调控机制 | 第20-26页 |
2.3.1 利率走廊的发展及优势 | 第20-22页 |
2.3.2 利率走廊调控机制的所依托的条件 | 第22-23页 |
2.3.3 利率走廊的上限和下限 | 第23-24页 |
2.3.4 利率走廊调控机制的运行机理 | 第24-26页 |
2.4 基于利率走廊的常备借贷便利工具传导机制 | 第26-28页 |
2.4.1 银行信贷渠道 | 第26页 |
2.4.2 其他传导效应 | 第26-28页 |
第3章 我国央行对利率走廊调控机制的探索 | 第28-33页 |
3.1 经济新常态下我国利率调控机制的调整 | 第28-29页 |
3.1.1 中央银行面临的挑战 | 第28-29页 |
3.1.2 货币政策的创新与利率走廊的探索 | 第29页 |
3.2 常备借贷便利操作的现实描述 | 第29-30页 |
3.3 我国市场利率波动的现实描述 | 第30-33页 |
3.3.1 市场利率的整体趋势 | 第30-31页 |
3.3.2 基于Garch模型的波动分析 | 第31-33页 |
第4章 利率走廊调控机制构建中常备借贷便利的效果实证检验 | 第33-39页 |
4.1 基于类似事件研究法的实证检验 | 第33-35页 |
4.1.1 研究方法的选定与依据 | 第33页 |
4.1.2 模型的构建 | 第33-34页 |
4.1.3 模型估计与结果分析 | 第34-35页 |
4.2 基于传导机制的SVAR模型检验 | 第35-39页 |
4.2.1 相关数据的选取 | 第35页 |
4.2.2 相关数据的预处理 | 第35页 |
4.2.3 SVAR模型的构建 | 第35-36页 |
4.2.4 SVAR模型的识别及稳定性检验 | 第36-37页 |
4.2.5 基于SVAR模型的脉冲响应结果分析 | 第37-39页 |
第5章 政策建议 | 第39-41页 |
结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
致谢 | 第45页 |