| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第12-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-16页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.1 一元未决赔款准备金的评估模型 | 第16-17页 |
| 1.2.2 多元未决赔款准备金的评估模型 | 第17-19页 |
| 1.3 本文框架结构 | 第19-20页 |
| 2 传统的未决赔款准备金评估方法 | 第20-29页 |
| 2.1 一元未决赔款准备金评估方法 | 第21-24页 |
| 2.1.1 一元未决赔款准备金评估的确定性方法 | 第21-23页 |
| 2.1.2 一元未决赔款准备金评估的随机性方法 | 第23-24页 |
| 2.2 几种未决赔款准备金的多元评估方法 | 第24-26页 |
| 2.2.1 Munich链梯法(MCL)的准备金评估 | 第25-26页 |
| 2.2.2 考虑两类数据相关性的随机性准备金进展法的准备金评估 | 第26页 |
| 2.3 模型理论分析 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 3 考虑已决赔款和已报案赔款数据相关性的随机性Cape-cod法 | 第29-35页 |
| 3.1 确定性的传统Cape-cod方法 | 第29-31页 |
| 3.2 随机性的Cape-cod方法 | 第31-32页 |
| 3.3 基于Copula函数考虑两类赔款数据相关性的随机性cape-cod法 | 第32-35页 |
| 4 算例分析 | 第35-41页 |
| 4.1 数据样本与数值结果 | 第35-39页 |
| 4.2 结果分析 | 第39-41页 |
| 5 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
