| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 论文研究方法和结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 嵌入金融周期信息的潜在产出理论与模型 | 第16-23页 |
| 2.1 嵌入金融周期信息的潜在产出理论 | 第16-19页 |
| 2.2 嵌入金融周期信息的潜在产出计量模型 | 第19-23页 |
| 第3章 嵌入金融周期信息的我国潜在产出实证研究 | 第23-36页 |
| 3.1 变量及样本选择 | 第23-24页 |
| 3.2 模型参数估计与实证结果分析 | 第24-36页 |
| 第4章 关于嵌入金融周期信息的我国潜在产出研究的评价 | 第36-40页 |
| 4.1 估计的统计精度和实时稳健性 | 第36-38页 |
| 4.2 对财政和货币政策的评价 | 第38-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |