| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 主要符号对照表 | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7-11页 |
| ·信用衍生品的发展现状 | 第7-8页 |
| ·CDS的研究现状 | 第8-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文结构和创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 CDS的定价思路 | 第14-18页 |
| ·关于CDS的基本假设 | 第14-15页 |
| ·CDS的现金流 | 第15-17页 |
| ·简化情形F =H | 第17-18页 |
| 第3章 Markov Copula模型下CDS的定价 | 第18-32页 |
| ·Markov Copula模型 | 第18-20页 |
| ·鞅的构造 | 第20-22页 |
| ·CDS的定价 | 第22-32页 |
| ·延时支付条件下CDS的定价 | 第22-27页 |
| ·即时支付条件下CDS的定价 | 第27-31页 |
| ·两种CDS之间的关系 | 第31-32页 |
| 第4章 模型的数值结果 | 第32-36页 |
| ·模型具体化 | 第32-33页 |
| ·数值结果 | 第33-36页 |
| 第5章 结论与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 附录A 定理（3.2 ）的证明 | 第40-45页 |
| 附录B 推论（3.1 ）的证明 | 第45-48页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第48页 |